Автоматизированные торговые системы и торговые роботы


Автоматизированные торговые системы и торговые роботы

Приветствую вас, читатели блога о трейдинге. Автоматизированные торговые системы позволяют вам задать конкретные правила для входа и выхода из позиции, которые будут автоматически исполняться компьютером. Таким образом, создаются торговые роботы: нужно установить правила и запрограммировать их (сами или при помощи программиста). Тогда компьютер будет анализировать рынок в поисках возможностей для продажи или покупки, основываясь на критериях, которые вы заложили в свои автоматизированные торговые системы или торговые роботы.

Когда торговый робот открыл позицию, то в правилах нужно задать параметры для ограничения потерь, на случай убыточной сделки, или уровень фиксации прибыли, если сделка прибыльная. Для таких целей используется стоп лосс, трейлинг стоп и целевая прибыль. В условиях нынешнего быстрого рынка, беззамедлительное открытие позиции, что обеспечивает автоматизированная торговая система, может стать Рубиконом между прибыльной и убыточной сделкой.

Автоматизированные торговые системы, торговые роботы

Преимущества, что дают автоматизированные торговые системы

Многим трейдерам нравятся различные преимущества в виде робота, который самостоятельно отслеживает рынок в поисках торговых возможностей с последующим исполнением сделок. Давайте рассмотрим, что может предложить нам автоматизированная торговая система?

Минимум эмоций

Автоматизированные торговые системы могут помочь вам обуздать эмоции во время трейдинга. А это в свою очередь даст вам возможность с легкостью следовать своему торговому плану. Вы не будете колебаться и сомневаться при открытие позиции, поскольку ордер моментально исполняется торговым роботом при встрече установленных правил. Автоматизированные торговые системы не только помогают трейдерам, которые боятся «спустить курок», но и тем, что имеют плохую привычку переторговывать.

Объективность

Когда создается система для автоматизированной торговли, правила должны быть абсолютными, так как компьютер не может анализировать и думать – он делает в точности то, что ему указано. Вы можете легко взять эти конкретные, установленные правила и протестировать на исторических данных (что называется бэктестинг). Тщательный бэктестинг позволяет трейдеру оценить и отрегулировать свои торговые идеи, а также определить возможности (математическое ожидание) стратегии – средние значения прибыли или убытка, которые можно ожидать от одной сделки.

«Железная» дисциплина

Дисциплинированность сохраняется даже на волатильном рынке, поскольку торговые правила поддерживаются и исполняются автоматически. Трейдеры часто делает ошибки из-за страха получить убыток или, когда из-за жадности пересиживают в позиции для получения нескольких долларов сверху. Автоматизированные торговые системы исключают эти негативные факторы, поскольку торгуют четко по правилам.

Последовательность

Одна из наибольших проблем в трейдинге – это выбор между планированием торговли и торговлей по плану. Даже когда трейдер знает, что его система в долгосрочной перспективе приносит прибыль, краткосрочная череда убыточных сделок может заставить его отойти от плана, убивая, таким образом, все ожидания от стратегии.

Автоматизированные торговые системы обеспечивают вам постоянство, поскольку всегда работают по плану. Кроме того, они избавляют вас от возможных ошибок при введении ордера (ввели не ту цену, или не тот тип ордера). Это как при «ошибке пилота».

Скорость

Так как компьютер молниеносно реагирует на изменения рыночных условий, автоматизированные системы вводят ордер на открытие позиции сразу же, как только исполняются требования вашего торгового плана. Результаты вашей торговли могут сильно измениться, если вход в рынок и выход из него будут происходить на несколько секунд раньше. Как только позиция открывается, все остальные ордера (стоп лосс, трейлинг стоп или другие) автоматически выставляются для ограничения убытков или фиксации прибыли.

Диверсификация

Автоматизированные торговые системы позволяют торговать на разных счетах или по различным стратегиям единовременно.  Это позволяет распределить риски между многими инструментами. То, что кажется сложным для вас, легко и эффективно исполняется компьютером в считанные миллисекунды. Автоматизированные системы могут одновременно отслеживать несколько рынков, торговать различные инструменты и контролировать много позиций.

Недостатки, что несут торговые роботы

Конечно, торговые роботы имеют много плюсов, но вам следует также узнать об их минусах и реалиях, которые следует ожидать.

Недостаток технологичности

Теоретически автоматизированные системы работают просто: устанавливаешь программное обеспечение, программируешь правила и наблюдаешь торговлю. Однако в действительности, это сложный метод трейдинга, который полагается на многоуровневые технологии.

Зависимо от торговой платформы, ордер может сохраняться на компьютере, а не на сервере. Что это значит? Если связь с интернет утрачена, то ваш ордер не будет отправлен на рынок.

Так же может возникнуть несоответствие между торговыми критериями, которые вы создали на бумаге, и возможностями платформы в их осуществление.

Короче, если вы всерьез решили заняться созданием торговых роботов, то вас ждет тернистый путь обучения. Правильным ходом с вашей стороны будет торговля в первое время минимальными объемами (один лот или контракт), пока вы не усовершенствуете этот процесс.

Контроль

Хорошо было бы включить компьютер, запустить робота и уйти гулять на целый день. Но автоматизированные торговые системы требуют постоянного контроля, так как могут произойти, например, технические неполадки: проблемы с подключением, потеря электроэнергии, поломка компьютера, или «причуды» системы. Также могут возникнуть проблемы с самим роботом: непреднамеренная отправка ордера, отправка двойного ордера, или упущение сделки. Если систему контролировать, то такие сбои можно легко и быстро устранить.

Сверхоптимизация

Трейдеры, которые слишком увлечены тестированием и оптимизацией своих торговых систем на исторических данных, часто попадают в сети сверхоптимизации. Стратегия, которая хорошо смотреться на бумаге и на исторических данных, может ужасно работать на реальном рынке.

Сверхоптимизация возникает тогда, когда трейдер хочет добиться исполнения своего торгового плана близко к 100% прибыльных сделок, без ожидания просадок. Такого эффекта можно добиться, но только на исторических данных за короткий период. Когда такая стратегия попадает на реальный рынок, то сразу терпит неудачу.

Автоматизированные торговые системы или торговые роботы с каждым годом собирают все бо́льшие объемы на финансовых рынках. Я смотрел недавно интервью с Герчиком А.М., где он утверждает, что торговые роботы в их компании занимают 80% всего оборота. Автоматизированные торговые системы являются на сегодняшнем рынке его неотъемлемой частью. Но, прежде чем учиться их создавать, нужно иметь достаточно основательные знания в биржевой торговле и понимание финансовых рынков. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!


Возможно вас заинтересует: принцип работы осциллятора


рассказать друзьям

Это тоже вам понравится