Виды дивергенций MACD и 5 прибыльных секретов их использования


Виды дивергенций MACD и 5 прибыльных секретов их использования

Привет, читатели блога о трейдинге. Среди всех торговых сигналов индикаторов, для меня дивергенция является самым объективным, особенно на MACD. Я изучил на эту тему много информации и хочу поделиться ею с вами, а также раскрыть 5 прибыльных секретов, о которых не знает 80% трейдеров. Краткое содержание того, что вы сегодня узнаете:

  1. Как и почему возникают дивергенции
  2. Их виды
  3. Секрет №1 – как правильно её торговать
  4. Скрытая дивергенция + секрет №2
  5. Секрет №3 или как определить дивергенцию правильно
  6. Секрет №4 – против фундаментального анализа «не попрешь»
  7. Секрет №5 или важность торговых объемов
  8. Ответы на частые вопросы — FAQ

Друзья, информация будет полезной и познавательной – 100%. Множество графиков и примеров вам в помощь. Приступим!

Причины и следствия

На фондовом рынке цены движутся волнами, в следствии накопления и распределения денег в акциях. Например, есть большой покупатель, который хочет купить бумагу Х. Он начинает с того, что набирает позицию малыми порциями – мы наблюдаем на графике консолидацию. Далее следует период агрессивных покупок на объемах – стремительный восходящий тренд на бирже. Когда большой покупатель достигает своего уровня тейк профит, он начинает закрывать свою позицию: сначала большими лотами, дальше все меньшими и меньшими.

Вы можете видеть этот процесс на картинке выше – сначала скорость движения цены (импульс или моментум) высокая, дальше идет плавное её замедление, пока не наступит очередная консолидация или смена тенденции. Причем такие картинки вы наблюдаете на рынке постоянно!

Так что такое дивергенция в трейдинге? Это и есть отличие в векторе направления цены и скорости ее движения (импульса). Импульс или моментум определяется с помощью любого осциллятора (опережающего индикатора): МАСД, RSI, стохастика, OsMA, AO и прочих. Также о нем можно судить по торговым объёмам.

Для меня лучшие индикаторы, определяющие дивергенцию, это MACD и её гистограмма. Сказать, что он самый точный, будет неправильно, но наиболее визуально удобный – факт.

Мне нравится сравнивать дивергенцию с автомобилем – образно, чем меньше бензина, тем ниже скорость движения. Или чем меньший объём позиции остается в большого покупателя, тем медленнее акция движется вверх.

Прошу вас заметить важный момент:

  • мы не можем предугадать, сколько времени бензин «будет заканчиваться». Следовательно, не нужно предсказывать вход в рынок, либо смену тенденции лишь по одному сигналу дивергенции.

Виды

Технический анализ выделяет следующие виды дивергенций:

  1. Бычья и медвежья;
  2. Обычная и скрытая или обратная.

Бычью дивергенцию мы наблюдаем на нисходящем тренде. В техническом анализе она очень часто соответствует фигуре двойное дно. Анализ MACD дивергенции для thinkorswim

На графике четко видно, что в то время, как цена продолжает обновлять минимумы, индикатор МАКД сигнализирует о замедление нисходящего импульса более высоким минимумом, чем предыдущий.

Для определения медвежьей дивергенции нам нужен восходящая тенденция.

Акция AET обновляет свои максимумы, но осциллятор указывает на затухание моментума более низким максимумом, чем предыдущий.

Друзья, все примеры, которые мы рассмотрели выше относятся к обычной дивергенции или классической. О скрытой разговор будет чуть ниже.

Стратегия торговли

Торговля по дивергенции МАСД не должна сводится только к принципу: увидел сигнал – открыл позицию. Ведь, как уже было сказано выше, «бензин может заканчиваться долго», как это видно по SPY (целых 4 месяца), или разворот тренда так и не произойдет.

Тонкости работы с дивергенцией заключаются в том, чтобы комбинировать её с поведением цены.

При появлении сигнала мы определяем уровни ближайшего сопротивления. Когда происходит пробой уровня либо на первом откате к этому уровню мы входим в рынок. Все тонкости роботы: момент входа, стоп лосс, риск менеджмент – вы найдете в обучающих разделах «Свинг трейдинг от А до Я».

Зачем нужны такие сложности?

MACD служит для индикации торговой ситуации. Решение о входе в сделку принимается по ценовому движению.

Если вы прочтете эту статью про признаки излома тенденции, то поймете, что нужны дополнительные сигналы, подтверждающие дивергенцию. Придерживайтесь правильной торговой техники и фондовый рынок вас наградит.

Скрытая дивергенция

Или как еще она называется – обратная. Чтобы сразу все было понятно, я подготовил для вас сравнительную таблицу:

Характеристики\ ДивергенцияОбычнаяСкрытая
БычьяМедвежьяБычьяМедвежья
Где ищем?На нисходящем тренде.На восходящем тренде.На восходящем тренде.На нисходящем тренде.
По каким признакам?По максимумаПо минимумамПо минимумамПо максимумам
О чем свидетельствует?О развороте тенденцииТо жеО продолжении тенденцииТо же

На картинке выше видим пример бычьей обратной дивергенции, которая подтверждает продолжение восходящей тенденции. На графике ниже обратный сигнал:

Как торговать лучше всего скрытую дивергенцию? Опять возвращаю вас к стратегии свинг трейдинга, описанную на этом сайте и раскрываю секрет №2. Мы торгуем откаты по ходу основного тренда. Точки входа ищем по разворотным моделям. Если вход при этом в рынок подтверждается описанными сигналами МАКД, то поздравляю, вы только усилили свою сделку.

Совет по определению дивергенций

Посмотрите на график ниже и ответьте для себя, видите ли вы дивергенцию.

Если ваш ответ «Нет», то это неверно. Дело в том, что линия MACD строится по ценам закрытия, следовательно, на графике нам также необходимо смотреть на цены закрытия свечей или баров.

Ниже представлена та же картинка, только в линейном представлении по ценам закрытия. Разница видна сразу.

Этот небольшой совет может во многом помочь вам определять лучший знак индикатора МАСД, даже когда другие трейдера будут говорить, что там его нет, или он не работает.

Поправка на фундаментальный анализ

Независимо на каком рынке вы торгуете – фондовая биржа или форекс – если возникают резкие изменения цены, при которых значение MACD равняется 10% или более цены бумаги, избегайте их. Смотрите как это выглядит:

Стоимость акций XOMA обвалилась с $88 до $17 в один миг, значение МАКД стало $17 ниже нулевого уровня, или 100% ($17/$17 * 100%). Связан такой обвал с крайне плохими фундаментальными новостями по этим акциям. К чему это приводит?

Абсолютно понятно, что после такого резкого движения, цена перейдет к обычным колебаниям, и линия МАСД будет двигаться только вверх, показывая очень часто дивергенцию, как это видно на биржевом графике выше.

Но фундаментальные новости никуда не делись, и стоимость бумаги продолжает падать, несмотря ни на какие указания осциллятора.

Стратегии на основе дивергенции не работают, если значение MACD равно или больше 10% цены бумаги. Избегайте таких сделок.

Влияние торговых объемов

Покажу вам последнюю картинку и раскрою еще один секрет.

На графике мы видим восходящую тенденцию акций IP, коррекции которого подтверждаются медвежьей дивергенцией. Как известно, во время коррекции цены объемы всегда понижаются.

Во время третьего знака МАКД объемы выросли, и цена пошла вверх без особого отката. Может у вас возник вопрос, можно ли верить дивергенциям вообще?

Можно, но только лишь сопоставляя их сигналы с объективными биржевыми данными – ценой и объемами.

FAQ

Q. На каком индикаторе дивергенция считается наиболее надежной?

A. Без разницы. Любой осциллятор подойдет для этих целей. Здесь вопрос касается больше личного предпочтения. MACD мне нравится ввиду своего свойства анализировать тенденцию и импульс в одночасье.

Q. С разных таймфреймов сигнал дивергенции будет одинаково сильным?

А. Если вы будете следовать всем правилам и рекомендациям этого поста, то на любом таймфрейме будете получать максимальный результат. Конечно, на дневных графиках ложных знаков будет меньше, чем на минутном.

Q. Можно ли дивергенцию выявить без индикаторов

А. Можно тем, кто любит усложнять себе жизнь. Как уже говорилось выше, когда «бензин заканчивается», тенденция развивается более вяло с частыми коррекциями. Это и есть признак затухания импульса.

Q. Можно ли при помощи дивергенции MACD определять волны Эллиота?

А. Вообще, я не любитель предсказывать направление рынка. Волны Эллиота для меня еще одно доказательство того, что финансовые инструменты движутся волнообразно и на этом можно заработать.

В целом, схема накопления и распределения денег в инструменте вкладывается в один цикл Эллиота. Другими словами, бычью и медвежью дивергенции мы будем видеть между концом коррекции и началом первой волны и между концом третьей – пятой волн.

В заключение стоит сказать, что дивергенция, основанная на объективных данных цены и объемов, вместе со здравым смыслом могут принести немалый доход на бирже. Желаю вам большого профита и будьте успешными!


Стоит посмотреть - как поставить стоп лосс?

рассказать друзьям

Оцените статью

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(6 голосов, в среднем: 5 из 5)

Это тоже вам понравится

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Notify of
avatar
wpDiscuz