Еще один способ определения силы тренда


Еще один способ определения силы тренда

Доброго времени суток, читатели блога о трейдинге. Сила тренда определяется по тому, как акция реагирует своими объемами торгов на продвижение цены выше или ниже экстремума предыдущей волны. К такому заключению пришел L.A. Little в своей книге “Trend trading set-ups: entering and exiting trends for maximum profit”. Основная концепция, по которой определяется сила тренда, следующая: на восходящем тренде, если акция закрывается выше максимума предыдущей волны на возросших объемах, то тренд подтвержден и имеет больше шансов продолжения движения вверх, чем если бы акция закрылась выше предыдущего максимума на пониженных объемах.

Вот подтверждение сказанного:

«Идея подтверждения силы тренда состоит в том, что покупатели готовы приобрести, с любых соображений, бо́льшее количество акций по высшей цене, чем было до этого, чтобы получить долю в будущем этой компании».

Если акция закрывается выше предыдущего максимума на более низких объемах, то тренд «подозрителен» в отношении возможности дальнейшего роста.

Давайте рассмотрим пример:

Сила тренда

Для начала сравним две свечи-вершины в желтой области и ассоциированные с ними объемы.

В этом примере, объемы торгов первой свечи меньше второй, которая закрылась выше первой. Так что сила тренда подтверждена, и он имеет более высокие шансы на продолжение движения вверх. Если бы объемы торгов пробойной второй свечи были ниже первой, то это говорило бы о том, что трейдеры не очень верят в будущие возможности акции в отношении роста цены.

Ту же ситуацию мы видим во втором примере, который выделен зеленым цветом. Состоялся первый откат после пробоя важного уровня около $99. Когда цена поднялась от уровня поддержки до предыдущей вершины и закрылась выше нее, то объемы торгов возросли. Значит, можно позицию придержать, ожидая дальнейшего роста.

Эта техника для измерения силы тренда применима на всех таймфреймах. Также она хорошо работает и на нисходящем тренде – только наоборот. Здесь вы ищите закрытие не выше предыдущего максимума, а ниже предыдущего минимума. Объемы торгов должны увеличиться!

Как это применимо к свинг трейдингу?

Первая позиция. Давайте вернемся к нашему примеру. Представим, что цена находится после отката на уровне поддержки в $99, а последующих свечей нет (прикройте их). Допустим, у вас на листе есть еще два претендента на открытие позиции. Что торговать? Вы отдадите приоритет той бумаге, которая имеет больше шансов для продолжения тренда. Посмотрев, как меняются объемы при прохождении предыдущей вершины (желтые области), вы делаете заключения, что акция, представленная в примере, должна торговаться.

Вторая позиция. Предположим, что вы открыли позицию по нашей акции с предыдущих соображений. Цена пошла вверх! Но вот она приблизилась к предыдущей вершине (зеленные области) и закрылась выше нее на более высоких объемах. Сила тренда снова подтверждена! Можно придержать позицию и посмотреть, как будет цена двигаться далее.

Я торговал этот откат, который в примере, и дал вам реальное представление своих суждений. Закрыл здесь я позицию на один тик ниже минимума третьей свечи с конца.

Идею, что объемы играют важную роль при прохождении цены предыдущих вершин, вы может уже знали – интуитивно. Автор книги, о которой упоминалось ранее, представляет еще результаты исторического тестирования этой идеи.

Сила тренда на основании объемов — не единственная стратегия в книге L.A. Little. Здесь есть еще несколько других, включая: как идентифицировать «анкерные бары и области». Также есть целая глава посвященная торговле откатов, что очень ценно. Сейчас трудно найти полезную, практичную книгу по трейдингу среди всего прочего. Эта книга является исключением! На следующей странице мы рассмотрим, как отбирать со всего множества бумаг американского фондового рынка только те, что подходят под стратегию свинг трейдинга, которая описана на этом блоге. Блог о трейдинге благодарит за внимание к теме сила тренда. Будьте успешными!


А это вы знаете: источники выплаты дивидендов по акциям


рассказать друзьям

Это тоже вам понравится