Гистограмма MACD – настройки на часовом графике


Гистограмма MACD – настройки на часовом графике

На одном англоязычном форуме нашел интересную среднесрочную торговую стратегию, в которой используется настройка MACD h1, со скользящими средними и индикатором OsMA. Спешу поделиться ею с вами в этой статье, так как результаты мне весьма понравились.

P.S: изначально, эта настройка MACD для часового графика заточена под форекс торговлю парами EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, USD/CAD. Но ее можно тестировать и на рынке акций. Пробуем!

Параметры MACD для h1

Для работы нам необходимо на график нанести 4 индикатора, с настройками, указанными ниже:

  • Гистограмма схождения/расхождения скользящих: 12, 26, 9
  • Период быстрой EMA: 50
  • Период медленной EMA: 100
  • Moving Average of Oscillator (OsMA)

Как настроить индикатор MACD на часовую торговлю без ложных сигналов?

Гистограмму схождения/расхождения скользящих средних создал Джеральд Аппель для работы на больших таймфреймах – недельных и дневных.

Согласитесь, что настройка MACD для h1, как единственного показателя для генерации торговых сделок, будет давать много ложных сигналов. Поэтому, в качестве фильтра мы будем использовать пересечение быстрой и медленной экспоненциальных скользящих средних (EMA 50, 100).

Давайте, рассмотрим, как это будет выглядеть в теории:

  1. Сначала мы ждем пересечения 50- и 100-периодной EMA: 50 вверху 100 внизу – ищем только вход в лонг, 50 внизу 100 вверху – в шорт;
  2. Далее необходимо, чтобы гистограмма MACD пересекла нулевую линию в противоположном направлении пересечению EMA;
  3. Ждем возврата MACD, то есть когда он пересечет нулевую линию в направлении пересечения скользящих средних;
  4. После подтверждения (об этом чуть ниже) мы открываем позицию.

Вас может заинтересовать логичный вопрос: «А при чем здесь OsMA?». Спешу объясниться 😛  .

На самом деле, OsMA не является обязательным условием данной стратегии. Он быстрее, соответственно, чаще дает более ранние сигналы или же сигналы, на которые индикатор схождения/расхождения даже не реагирует. Смотрим:

Гистограмма MACD настройки на часовом графике

Поэтому, если вы хотите торговать более активно и иметь больше сделок, соблюдая представленную стратегию, то параметры часового графика MACD индикатор нужно перенести на OsMA. Вот так все просто!

Как настроить MACD на h1? Подтверждение сигнала

Теперь поговорим о четвертом пункте выше изложенной теории – подтверждающем сигнале.

Автор рекомендует входить в сделку не по сигналу индикатора, а при пересечении ценой важного уровня поддержки/сопротивления. Теперь ясно, почему мне так понравилась эта стратегия.

В общем, смотрим влево по графику и ищем изломы тренда, которые и будут этими самими важными уровнями. А теперь секрет! Готовы?!

Чтобы упростить эту задачу мы смотрим на гистограмму MACD и определяем самые значимые ее вершины и впадины – они и будут отвечать важным уровням.

Смотрим пример длинной позиции:

Гистограмма MACD настройки на часовом графике

  1. 50-периодная EMA выше 100, поэтому смотрим установку в лонг;
  2. Гистограмма пошла ниже нулевой линии и вертикальной зеленой линией обозначено точку ее возврата;
  3. Двигаемся влево по графику и находим важный уровень сопротивления (он же вершина на гистограмме), обозначенный верхней красной линией;
  4. Ставим buy-stop ордер чуть выше уровня и ждем исполнения сделки.

В данном случае цена нарисовала еще одну волну с уровнем, который обозначен ниже первого, но вход в позицию все равно осуществился бы по второй вертикальной зеленой линии.

Теперь смотрите аналогичную ситуацию для коротких позиций.

Гистограмма MACD настройки на часовом графике

Преимущества и недостатки

Автор данной стратегии обозначает достаточно высокий показатель прибыльных сделок – 78%. Но, как мы видим, нет не единого слова о стоп-лосс и тейк-профит. Другими словами, не осветлена стратегия риск менеджмента.

Соответственно, сама идея мне нравится, даже очень, особенно, осуществление входов не по сигналу MACD, а по ценовому движению. Но вот полная неопределенность со стратегией риск менеджмента – это минус.

В любом случае, пробуем, экспериментируем и отписываемся о результатах.  На блоге о трейдинге еще много интересного. Оставайтесь успешными!


Статья по теме: фондовые индексы и их применение в финансовом анализе

рассказать друзьям

Оцените статью

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(14 голосов, в среднем: 4.6 из 5)

Это тоже вам понравится

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Notify of
avatar
wpDiscuz