Индикатор CCI: принцип работы и торговые сигналы


Индикатор CCI: принцип работы и торговые сигналы

Здравствуйте, читатели блога о трейдинге. Индикатор CCI в переводе с английского звучит, как индекс товарного канала. Это один из представителей осцилляторов, как и стохастик, который анализируя ценовую динамику (импульс) дает трейдеру информацию о возможной смене текущей тенденции еще до появления на графике акции вершины или впадины. Именно поэтому он относится к опережающим индикаторам со всеми их преимуществами (работают на опережение) и недостатками (плохо работают во время тренда). На этой странице мы рассмотрим основные принципы работы, а также торговые сигналы, которые создает индикатор CCI.

Индикатор CCI и его принцип работы

Индекс товарного канала измеряет скорость изменения цены (импульс). Изначально он был разработан Дональдом Ламбертом для товарных рынков, но со временем его применение нашлось и на других рынках, включая фондовый.

Как работает индикатор CCI? Я не хочу вдаваться в формулу исчисления, поскольку, учитывая ее сложность, не вижу в этом смысла. Хочу только сказать, что она напоминает измерение среднего отклонения в статистике. Индикатор CCI в своей основе использует скользящую среднюю за определенный период. Колебания цены акции в большинстве своем происходят вокруг ее скользящей средней и отвечают диапазону индикатора CCI от +100% до -100%. Когда значения превышают +100 (перекупленность) или опускаются ниже -100 (перепроданность), то это говорит о том, что цена ушла слишком далеко от своих средних значений и возможен ее возврат.

Какие параметры индикатора CCI? Он располагается ниже графика и состоит из: двух горизонтальных уровней на отметках +100 и -100, а также кривой линии, которая отображает  показатели самого осциллятора. Все значения, которые ниже -100 относятся к зоне перепроданности, а выше +100 – перекупленности.

Индикатор CCI

Стандартные настройки индикатора CCI. Основное значение – это период, который составляет 14 свечей. Это значит, что текущая цена сравнивается со средней ценовой динамикой за последние 14 свечей. Если вы уменьшите данный параметр, скажем до 3, то индикатор CCI станет более чувствительным (кривая чаще будет пересекать уровни +/-100), но также увеличится количество ложных сигналов.

Также можно изменять значения горизонтальных уровней перекупленности и перепроданности. Результат будет аналогичен изменению периода.    

Торговые сигналы индикатора CCI

Их есть два типа: стандартные и альтернативные. Первый: открываем длинную позицию по цене закрытия свечи, когда значения CCI поднимаются выше +100 и закрываем, когда опускаются ниже +100. Короткая позиция открывается, следуя уровню -100. Пример:

Индикатор CCI

На графике выше отмечены не все сигналы. Но, вы можете видеть алгоритм такой торговли. Значения индикатора CCI выше +100 соответствуют пробою ценой акции предыдущей вершины, а ниже -100 – впадины. То есть мы получаем стандартную торговлю пробоев. Если верить результатам тестирования Роберта Колби, то такая стратегия дает прибыль на 136% большую, чем стратегия «купил и держи».

Мне больше нравятся альтернативные сигналы, которые базируются на уровнях перекупленности и перепроданости CCI. Открываем длинную позицию по цене закрытия свечи, когда значения осциллятора пересекают вверх уровень -100, а закрываем, когда пересекают вниз +100. Для коротких позиций все наоборот. Смотрите пример на том же графике, что и для стандартных сигналов и сравните их.

Индикатор CCI

Альтернативные сигналы мы получаем возле вершин и впадин, что соответствует стратегии торговли откатов. Мне больше по душе такой метод трейдинга, и как вы сами можете видеть, он дает лучшее результаты, чем стандартный.

Дивергенция и конвергенция индикатора CCI

Это самые лучшие сигналы, на мой взгляд, которые могут предоставить вам всевозможные индикаторы и осцилляторы. Причем работают они безотказно. Если вы видите на графике акции несколько, следующих подряд, понижающихся впадин, а индикатор CCI показывает наоборот повышающиеся впадины, то это мы называем конвергенцией. После такого сигнала, цена разворачивается верх.

Дивергенция появляется аналогичным образом, только здесь мы смотрим на вершины. Больше информации по этой теме вы найдете на странице «Дивергенция и конвергенция – лучшие сигналы индикаторов». А ниже посмотрите пример:

Индикатор CCI

Заключение

Индикатор CCI – это популярный осциллятор среди активных трейдеров, который можно использовать на любом таймфрейме от внутридневного до недельного. Его сигналы дают достаточно неплохую прибыль по сравнению со стратегией «купил и держи». В разных источниках вы сможете найти много систем, в которых он применяется. Например, стратегия Zero CCI подразумевает, что трейдер покупает или продает, когда показатели индикатора пересекают вверх или вниз нулевой уровень. Но не забывайте, что ЦЕНА – это основа ваших торговых решений. Основывайте свои торговые решения на ценовой динамике по графику, а индикатор CCI используйте для индикации возможных разворотных моментов. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!


Следующая статья по трейдингу: как анализировать новости акций?


рассказать друзьям

Это тоже вам понравится