Описание и применение индикатора RSI


Описание и применение индикатора RSI

Индекс относительной силы RSI – это опережающий моментум индикатор, который показывает точки возможного разворота ценового тренда. Его работа основана на скорости изменения цены, отображая её на шкале от 0 до 100. Главными сигналами изменения направления тенденции являются перекупленность и перепроданность, но кроме них мы рассмотрим подробное применение дивергенции, ложных волн, пересечение центральной линии.

Краткое описание, о чем вы узнаете:

  1. Как рассчитать
  2. Что надо знать о перекупленности и перепроданности
  3. Как понимать дивергенцию
  4. Как читать позитивную и негативную реверсию RSI
  5. Расшифровка — что такое ложные волны по Wilder
  6. Идентификация тренда
  7. Как правильно применять с другими индикаторами

Формула расчета

Relative Strength Index, так звучит перевод на английский, был разработан Welles Wilder, который известен изобретением таких индикаторов, как: Parabolic SAR, Average True Range (ATR) и Average Directional Movement Index (ADX).

Интересно, что Wilder работал инженер-механиком и промышлял на рынке недвижимости, пока не стал всемирно известным гуру трейдинга и финансовых рынков, после издания в 1978 году его работы «Новые концепции технических торговых систем».

Расчет индекса RSI производится по следующей формуле:

RSI = 100 – 100 / (1 + RS)

Где RS рассчитывается как: средний рост цены бумаги за выбранный период / среднее падение цены за выбранный период.

Пользовательские настройки периода РСИ по умолчанию составляют 14 баров или свечей, в зависимости, каким вы пользуетесь видом графиков. Следовательно, чем меньше период вы выберете, тем больше сигналов индикатора получите, но многие из них будут ложными. Обратная формулировка предыдущего предложения также верна.

Важно понять следующее:

Не путайте индекс относительной силы, который показывает силу недавнего ценового движения акции, с просто «относительной силой» акции, которая говорит о силе бумаги по сравнению с рынком в целом.

Перекупленность и перепроданность

В техническом анализе по определению значит, что цена значительно выросла или упала за короткий промежуток времени и дальнейшее её продвижение в таком темпе маловероятно. Например, акция поднялась с $15 до $30 за 2 недели или наоборот понизилась с $30 до $15. Вероятнее ожидать либо консолидацию, либо коррекцию, либо разворот тренда.

Wilder применял уровень 70 и все что выше него, если рынок перекуплен, и уровень 30 и все что ниже его, если рынок перепродан. Торговля по индикатору RSI применяя представленные сигналы является классической и наиболее часто встречаемой.

Ниже вы видите дневной график McDonalds с 14-периодным индикатором РСИ. За период в 7,5 месяца мы видим хорошие трендовые движения вверх и вниз, экстремумы которых обозначены зелеными и красным овалами. Индикатор RSI достаточно точно определил эти экстремумы, показывая перепроданность, когда акция достигала дна (в двух случаях), и перекупленность, когда она поднималась к вершине.

Но посмотрите, как RSI вел себя во время восходящего тренда. 3 раза он показывал перекупленность, после чего происходила лишь небольшая коррекция тенденции, и движение вверх продолжалось. Все время, пока продолжался тренд вверх, индикатор РСИ показывал высокие значения, не опускаясь к уровню перепроданности.

Рассмотрим другой график, где акция WFR движется в коридоре. Настройка RSI стоит 10. Четко видно, как точны сигналы перекупленности и перепроданности в условиях отсутствия явной тенденции.

Подведем промежуточный итог:

  1. RSI, как любой другой осциллятор, лучше всего работает на безтрендовом рынке;
  2. Сигнал перекупленности/перепроданности не обязательно означает смену тенденции, а лишь её замедление, которое может перейти в консолидацию, коррекцию или разворот;
  3. Во время сильного восходящего движения цены RSI со стандартными настройками периода будет давать много сигналов перекупленности, но мало сигналов перепроданности, и наоборот.

Дивергенция

По мнению многих прибыльных трейдеров, считается наиболее показательным сигналом смены направления тренда.

Технический анализ говорит, что дивергенцией называется расхождение в направлении движений цены и осциллятора.

Бычья дивергенция возникает, когда на графике акции мы видим понижающиеся минимумы, а RSI показывает повышающиеся минимумы. Другими словами, индикатор сигнализирует о замедлении нисходящего импульс, пока на рынке пессимистическое настроение.

Медвежья дивергенция появляется, когда график рисует повышающиеся максимумы, а RSI отображает понижающиеся максимумы. Смотрите пример:

Дивергенцию рекомендуется торговать по линейному графику построенном на ценах закрытия. Акции Apple дали за 3 месяца 3 сигнала дивергенции – 2 бычьих и 1 медвежий. Заметим, что применяется RSI с настроенным периодом за 2 бара.

Обратите внимание, что стрелочками указаны рекомендуемые уровни для открытия позиции – это ближайший уровень сопротивления. Если это условие не исполняется, то мы не можем говорить о смене тенденции и входе в рынок.

Почему нельзя работать сразу при возникновении дивергенции RSI? Потому что этот сигнал не является Граалем в биржевой торговле, как и любой другой. Все сигналы индикаторов должны быть подтверждены ценовым движением.

На протяжении 4 месяцев длилась медвежья дивергенция по индексу S&P 500, которая приводила лишь к небольшим коррекциям, но уж никак не к развороту тренда.

Позитивная и негативная реверсия

Сигналы, которые были разработаны Эндрю Кардвелом, и являются противоположностью к дивергенции. Если дивергенция RSI говорит нам о возможном развороте тренда, то реверсия – о его продолжении. Таким образом, мы можем легко интерпретировать откаты и коррекции.

Позитивную реверсию нужно искать на восходящем рынке, когда на графике видно повышающиеся минимумы (откаты), а осциллятор RSI показывает понижающиеся минимумы.

Обратное можно сказать о негативной реверсии, которая возникает на нисходящем рынке, и выглядит следующим образом:

Ложные волны

Wilder рассматривал ложные волны или failure swings, как предвестник надвигающейся смены тенденции. Этот сигнал нужно искать исключительно на самом индикаторе RSI; график не учитывается, как при дивергенции.

Бычья ложная волна возникает, когда линия РСИ опускается ниже 30, потом поднимается выше нее и откатывая назад не достигает уровня 30. Сигнал появляется при пробое предыдущего максимума, как это показано на графике зеленой стрелочкой.

Медвежья ложная волна идентична предыдущей, только с уровнем 70. Вот пример:

Идентификация тренда

В книге «Технический анализ для профессионального трейдинга» Констанс Браун предполагает, что осцилляторы не двигаются между отметками 0 и 100. На восходящем биржевом рынке RSI двигается между 40 и 90 с зоной поддержки от 50 до 40.

Когда биржевой рынок движется вниз, то RSI колеблется между 10 и 60, а зона поддержки находится от 60 до 50. Другими словами, в зависимости от направления тенденции вы можете сдвигать уровни перекупленности или перепроданности, чтобы получать сигналы во время коррекции тренда. Примеры представлены на графиках.

Как применять с другими индикаторами?

Разновидности осцилляторов, у которых похожие особенности и принцип действия – идентификация ценового импульса – ставят трейдеров перед сложным вопросом выбора. Как выбрать между инструментами: стохастик, CCI или RSI, если отличается у них лишь формула расчёта?

На изображении выше видно, что RSI отличается более плавным движением, хотя CCI дает больше всех сигналов. Но, цитируя «инвестопедию», для торговли трейдеры отдают предпочтение индикатору РСИ, отмечая его улучшенные характеристики, подходящие под разные рынки.

Индикатор RSI правильно будет применять с разными трендовыми индикаторами: MACD, MA или скользящей средней. Например, 2 скользящие средние будут идеальным вариантом, чтобы фильтровать с их помощью тренды, а с помощью RSI можно искать откаты. Инструкция на основе данного метода хорошо представлена на этом сайте.

Выводы

  • Использование RSI оправдано на безтрендовом рынке, как и любого другого осциллятора;
  • Если добавить на график индикаторы тренда, например, скользящую среднюю, как фильтр, то РСИ можно использовать для поиска откатов;
  • Торги по перекупленности и перепроданности, а также по дивергенции – наиболее оправданы;
  • Существуют разные модификации и секреты RSI, но наиболее интересны с них предложил Connors Larry, о чем мы поговорим в следующем посте.

Если вам понравилась статья, делитесь ею в соцсетях и оставляйте комментарии ниже. Удачных вам торгов и будьте успешны!


Интересная информация - фигура вымпел в техническом анализе

рассказать друзьям

Оцените статью

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(7 голосов, в среднем: 4.9 из 5)

Это тоже вам понравится

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Notify of
avatar
wpDiscuz