Использование индикатора RSI в свинг трейдинге


Использование индикатора RSI в свинг трейдинге

Приветствую вас, читатели блога о трейдинге. Индикатор RSI является одним из наиболее популярных осцилляторов. Larry Connor’s, известный трейдер и писатель, на основании тестирования разработал установки для данного осциллятора, которые работаю лучше всего, и описал их в своей книге “Short Term Trading Strategies That Work”. В этом посте я хочу вам рассказать, как в свинг трейдинге по методу Connor’s можно применять индикатор RSI.

Индикатор RSI: история и принцип работы

Индекс относительной силы (RSI) был разработан J.Welles Wilder в 1970 году. Этот импульсный осциллятор стал очень популярным среди трейдеров с того времени. Работа его основана на отношении величины недавнего роста акции к величине ее недавнего падения.

С помощью простой формулы эти величины динамики цены трансформируются в значения от 0 до 100 и отображаются на боковой шкале RSI. Чем ближе показатели индикатора приближаются к нулю, тем более перепроданная акция. И наоборот, чем выше они поднимаются, приближаясь к сотне, тем более акция перекуплена.

Установки

Наиболее использованный период для индикатора RSI, что применяется по умолчанию практически в каждой программе или на сервисе для торговли акциями, это 14 свечей. Таким же образом, зона перепроданности, как правило, находится ниже значения 30, а зона перекупленности выше 70.

Наилучший способ использовать индикатор RSI – это уменьшить его период, особенно до 2 свечей.  Серьезные доводы на счет этого утверждения Connor приводит в книге на основании исторического тестирования.

Теперь что до областей перекупленности и перепроданности. Я вам рекомендую установить зону перепроданности на уровне 10 или ниже, а зону перекупленности на отметке 90 или выше.

Таким образом, вот установки для индикатора RSI: период установите 2, зону перепроданности – 10, зону перекупленности – 90.

Как работать с 2-периодным индикатором RSI?

Если просто, то смотреть длинную позицию нужно, когда RSI показывает перепроданность, а короткую – когда перекупленность. Осцилляторы хорошо работают в торговых диапазонах и хуже, когда на рынке есть тренд. Поэтому нам нужно провести некоторые корректировки.

Для свинг трейдинга индикатор RSI неплох тем, что информирует трейдера о наличии отката на тренде. Но здесь нам нужно устранить ложные сигналы.

Если тренд восходящий, то есть 10-периодное скользящее среднее выше 30-периодного, то нужно игнорировать показатели RSI, когда они входят в зону перекупленности (выше 90).

Если тренд нисходящий, то есть 30-периодное скользящее среднее выше 10-периодного, то нужно игнорировать показатели RSI, когда они входят в зону перепроданности (ниже 10).

Рассмотрите примеры при восходящей и нисходящей тенденциях:

Индикатор RSI

Индикатор RSI

Как видите в первом примере, когда тренд восходящий, мы пропускаем все красные сигналы (выше 90) индикатора и обращаем внимание только на зеленные (ниже 10), что указывают на покупку.

Во втором примере, где тренд нисходящий, мы делаем все с точностью наоборот. Как вы сами видите, сигналы подаются достаточно неплохо и вовремя. Можете попрактиковаться с 2-периодным RSI сами.

Насколько индикатор RSI применим?

Вы знаете мою позицию насчет различных индикаторов. Самое главное на рынке – это ЦЕНА. Все остальное строится на ее основе. Я настоятельно рекомендую вам пользоваться теми фильтрами для отбора акций, что мы рассматривали в статье «Быстрый фильтр акций под нашу стратегию свинг трейдинга». Но некоторые достоинства индикатора RSI мы сейчас рассмотрим.

Во-первых, RSI отлично информирует нас о наличии отката на восходящем или нисходящем тренде. Во-вторых, сигналы перекупленности или перепроданности возникают как раз тогда, когда акция собирается развернуться; то есть идентифицируются точки разворота. В-третьих, RSI можно достаточно легко включить в фильтр для отбора акций для свинг трейдинга .

В последнем случае некоторые важные акции не попадут к вам на лист, поскольку не все откаты сигнализируются RSI как перекупленные или перепроданные. В-четвертых, этот индикатор можно использовать для временной стратегии свинг трейдинга.

Индикатор RSI показывает очень неплохие результаты в работе, особенно 2-периодный, о котором более подробно  вы сможете узнать из книги Connor’s “Short Term Trading Strategies That Work”. Там вы найдете еще несколько классных стратегий, а также рассуждения и доводы в сторону торговли откатов. А блог о трейдинге благодарит вас за внимание к теме индикатор RSI. Будьте успешными!


Это познавательно: какое имеют право держатели обыкновенных акций?


рассказать друзьям

Это тоже вам понравится