Индикатор стохастик: торговые сигналы и рекомендации по применению


Индикатор стохастик: торговые сигналы и рекомендации по применению

День добрый, читатели блога о трейдинге. Индикатор стохастик является одним из первых представителей осцилляторов. Он разработан Дж. Лейном много лет назад, но долгое время пребывал в тени. Может это связано с повышенной сложностью его интерпретации, сравнивая с другими опережающими индикаторами? Так или иначе, главное понять основную суть работы осцилляторов, ярким примером которых является индикатор стохастик.

Принципы работы индикатора стохастик

Как выглядит индикатор. Стохастик размещен ниже графика и состоит из двух горизонтальных уровней на отметках 20 и 80, а также двух кривых линий: %К (сплошная) и %D (пунктирная). Справа находится вертикальная шкала от 0% до 100%.

Параметры. Индикатор стохастик показывает положение цены закрытия текущей свечи по сравнению с торговым диапазоном за определенный период в процентном отношении. Например, текущая свеча имеет закрытие по $49, максимум по $50, а минимум за последние 5 свечей (период 5) был по $40. То есть, уровень закрытия сейчас находится в 90% от всего торгового диапазона за 5 свечей. Этот уровень стохастик и отобразит на своей шкале.

Интерпретация параметров. Вы знаете и понимаете, что когда акция начинает восходящую волну, то свечи закрываются возле своих максимумов и поднимаются, как по ступенькам, вверх. В это время линии стохастика поднимаются в сторону 100%. Как только спрос со стороны быков падает, свечи закрываются вблизи средины своих диапазонов. Индикатор показывает закругление кривых вверху (зона перекупленности). И когда предложение со стороны медведей превышает спрос покупателей, свечи закрываются вниз, а стохастик движется к 0%.Индикатор стохастик

Вывод: индикатор стохастик показывает нам текущий уровень спроса и предложения по акции.

Стандартные настройки.

  1. Сплошная линия %К (что собой представляет, мы разобрали выше) имеет период 5.   
  2. Пунктирная линия %D является скользящей средней для %К, то есть, усредняет и сглаживает ее значения. Заданный период 3.
  3. Горизонтальные уровни располагаются на 80%, выше которых находится зона перекупленности, и 20% — перепроданности.  Индикатор стохастик

Торговые сигналы индикатора стохастик

  1. Выход из зон перекупленности или перепроданности. Покупаем на свече, которая соответствует выходу линии %К из зоны перепроданности (выше 20%), а продаем наоборот, когда она опускается ниже 80%.
  2. Пересечение линий %К и %D. Когда сплошная линия пересекает пунктирную вверх, то мы покупаем, вниз – продаем.
  3. Дивергенция и конвергенция. Когда акция показывает новые максимумы, а индикатор стохастик новые минимумы, значит, их показатели расходятся, что мы называем дивергенцией. Продавать нужно, когда кривая %К выйдет из зоны перекупленности. Для продаж наоборот. Более подробно об этом читайте в статье «Конвергенция и дивергенция».Индикатор стохастик

Рекомендации

Индикатор стохастик является осциллятором и соответственно работает с некоторым опережением цены. Как и все другие осцилляторы, он хорошо работает на боковом рынке и плохо на трендовом. Поэтому, чтобы избежать большого количества ложных сигналов:

  1. Ищите только сигналы на покупку на восходящем тренде
  2. Ищите только сигналы на продажу на нисходящем тренде.

Данный совет применим ко всем осциллятором. А теперь некоторые рекомендации по настройке и работе самого индикатора стохастик:

  1. Вы можете объединить все три сигнала для торговли вместе для получения более достоверных результатов. Когда появится конвергенция или дивергенция, дождитесь выхода линии %К из зоны перекупленности или перепроданности и покупайте или продавайте после пересечения кривых %К и %D.
  2. Существует замедленный вариант индикатора стохастик (Stochastic Slow). Бытует мнение, что он предоставляет более точные сигналы, чем обычный стохастик.
  3. Используйте большие параметры настоек стохастика, а также применяйте его на старших таймфреймах (дневных, недельных), для получения более достоверных сигналов. Но учтите, что их количество уменьшится.

Заключение

Индикатор стохастик является одним из наиболее известных представителей осцилляторов. Хорошо освоив его работу, вы по аналогии сможете разобраться практически с любым другим схожим осциллятором. Например, в статье «Использование индикатора RSI в свинг трейдинге» я описываю, как при помощи зон перекупленности и перепроданности искать откаты на трендах. Таким же способом можно применять индикатор стохастик, разнообразив, таким образом, его применение. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!


Полезно знать: как рассчитать доходность акции по дивидендам?


рассказать друзьям

Это тоже вам понравится