Индикаторы рынка, которые улучшат ваш технический анализ


Индикаторы рынка, которые улучшат ваш технический анализ

Приветствую вас, читатели блога о трейдинге. Индикаторы рынка используются для анализа не отдельных акций, а целых их групп, например, биржевых индексов, для выявления общей динамики. Это первое их отличие от индикаторов технического анализа, что мы уже рассмотрели: стохастик, RSI, MACD. Второе отличие – они отображаются на  отдельных графиках или ниже основного, а не наносятся поверх графика акции. Если вам нужно проанализировать преобладающий настрой биржевых игроков или волатильность на рынке, то используйте для этих целей индикаторы рынка.

Индекс волатильности

Существует несколько типов индексов волатильности, которые работают одинаково и отображают размах ценовых колебаний какого-то конкретного биржевого индекса. Для некоторых это может звучать неожиданно, но волатильность можно торговать точно так же, как любой другой инструмент, например акции.

Смотрите, для биржевого индекса S&P 500 есть индекс волатильности VIX, для Nasdaq 100 – VXN, для Доу Джонса – VXD. Все они торгуются на Чикагской опционной бирже (CBOE).

Эти индикаторы рынка рассчитываются из предполагаемой волатильности соответствующих биржевому индексу опционов пут и колл и дают отличное представление о рисках, поскольку, чем больший диапазон колебаний, тем больший риск и наоборот.

Как анализировать индекс волатильности? Они движутся в обратную сторону от своих биржевых индексов. Если рынок пребывает в фазе своего роста, то волатильность невысокая, соответственно риски также. Как только происходит коррекция или наступает медвежий тренд, индексы волатильности реагируют резким скачком своих значений, так же как и торговые риски.

Вообще, эти индикаторы рынка рисуют очень хорошие уровни поддержки и сопротивления, а также имеют условные ценовые границы ($20 и $30), которые разграничивают быков и медведей.

Более подробно на эту тему с примерами графиков и некоторыми советами читайте в статье «Индекс волатильности VIX» и «Как с помощью индекса волатильности VIX можно определить смену рыночного тренда в 70% случаев».

Линия роста и падения

Еще один рыночный индикатор, который сравнивает количество акций, что за торговый день выросли в стоимости, с теми, что понизились. Ниже пример графика, где вы видите, как точно реагирует рынок S&P 500 на изменение направления линии роста и падения.

Линия роста и падения

Расчет здесь производится следующим образом: берется суммарное количество растущих акций и с него вычитается количество понижающихся. Например, вчера линия роста и падения показывала значение 100, а сегодня зафиксировано на 5 повышающихся акций больше, значит, показания сменятся на 105.

Как использовать этот рыночный индикатор? Лучшие сигналы, которые вы можете ожидать – это дивергенция. То есть, когда рынок и линия роста и падения следуют друг за другом, а потом возникает расхождение в их направлениях (рынок вверх, линия вниз), то нужно ждать разворота тренда.

Осциллятор Макклеллана

Это опережающий индикатор рынка, который, как и многие другие осцилляторы, состоит из зон перекупленности и перепроданности, нулевой линии и кривой, что является разницей двух скользящих средних. Вот как он выглядит на графике:

Индикаторы рынка

Как работает осциллятор Макклеллана? Строятся две экспоненциальные скользящие средние (EMA) с периодами 19 и 39 на линию роста и падения, что мы рассмотрели выше. Осциллятор отображает только их разницу в виде кривой. Пересечение кривой нулевой линии соответствует пересечению 19- и 39-периодных EMA между собой. Значения выше нулевой линии – 19-периодная EMA выше 39-периодной, ниже – наоборот.

Как использовать осциллятор Макклеллана? Здесь сигналы идентичны большинству осцилляторов. Посмотрите, например, индикатор стохастик. То есть, можно торговать зоны перекупленности и перепроданности, пересечение нулевой линии вверх и вниз. Но, лучший сигнал, который может дать любой осциллятор, по-моему мнению – это конвергенция и дивергенция. Это изображено на примере выше.      

Заключение

Индикаторы рынка не заканчиваются на представленных выше. Есть и другие, как например, индекс суммирования Макклеллана или TRIN (индекс Арма), которые работают по схожему принципу. Мы их используем для анализа не отдельно взятой акции, а всего рынка или индекса акций целиком. Прежде, чем делать какие-то свои торговые решения, не забывайте посмотреть на сигналы, особенно конвергенции и дивергенции, что дают индикаторы рынка. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!


Читайте также: свечной анализ: поглощение


рассказать друзьям

Это тоже вам понравится