Как использовать скользящее среднее (moving average)?


Как использовать скользящее среднее (moving average)?

Приветствую вас, дорогие читатели блога о трейдинге. В теме сегодняшнего поста скользящее среднее или moving average – индикатор, который существенно облегчит нашу торговлю. Мы изучили уже большую часть технических моментов, необходимых для понимания стратегии свинг трейдинга. Зная о фазах рынка, волновой теории Эллиота, линии тренда, признаках разворота тренда, вам движение рыночных цен уже не должно казаться хаотичным. Смотря на графики акций, вы начали замечать некоторые закономерности: здесь я могу купить, а там отлично заработать. Но согласитесь, вся выше изложенная информация, хоть и несложная, тяжело вкладывается в сознание одновременно. Скользящее среднее поможет нам с этими трудностями.

Технические моменты использования скользящих средних

Вот что я считаю наименее полезной информацией в этом посте, так это разбор в деталях математических и технических аспектов скользящего среднего. Этой информации предостаточно в интернете. А лучше всего прочтите книгу Дж. Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков».

Что такое скользящее среднее? Можно догадаться из названия, что это индикатор, показывающий среднюю цену за установленный период времени.

Есть несколько видов скользящих средних. Мы будем использовать простое и экспоненциальное. Между ними небольшая разница, но все же есть. Обратите на это внимание, изучая теханализ по Дж. Мэрфи.

Отлично! А чем этот индикатор нам может быть полезен? Скользящее среднее помогает нам, во-первых, выявить тренд, во-вторых, распознать изменения в существующей тенденции. То есть, как вы, наверное, догадались, он является нашей палочкой-выручалочкой, беря во внимание все выше сказанное.

Скользящее среднее FAQ

Можно ли с помощью скользящего среднего прогнозировать движение цены?

Нет. Запомните, этот инструмент отражает текущее состояние цены и не является опережающим индикатором.

Бывает ли стратегии на основании скользящего среднего, что работают на любых рынках?

Нет. Скользящее среднее – один из лучших индикаторов, когда на рынке присутствует тренд и один из худших, если его нет.

А какую цену мы, собственно, усредняем?

При настройке скользящего среднего, кроме всего прочего, у вас будет выбор, какую цену вы хотите усреднить. Это максимум, минимум, открытие, закрытие или даже среднее значение цены диапазона свечи или бара. Если вы, как и я, используете свечной график, то усредняйте цену закрытия. В свечном анализе она наиболее значима.

Может ли скользящее среднее служить уровнем поддержки или сопротивления?

Нет. Это индикатор, а не уровень. Если на графике вы увидели такое совпадение, то поищите в прошлом важные уровни поддержки или сопротивления. Они обязательно будут присутствовать.

Какое оптимальное количество скользящих средних должно быть на графике?

Хочу далее представить цитату из книги Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков», которая основывается на исследованиях Мерил Линч, опубликованных в 80-ых XX века:

«… наиболее эффективной, по всей видимости, является комбинация двух средних скользящих. В свою очередь, наилучшим вариантом такой комбинации будет сочетание двух простых скользящих средних …»

Использование скользящих средних в свинг трейдинге

Мы будем использовать 10-дневное простое скользящее среднее  (Simple Moving Average) и 30-дневное экспоненциальное (Exponential MA). То есть, одно более быстрое, другое более медленное. Для чего? Когда 10-периодное SMA пересекает 30-периодное EMA, это часто сигнализирует смену тенденции. Просто рассмотрите этот пример:

Скользящее среднее

Пример использования скользящих средних на SPY

На этом графике вы видите, как пересечение линий помогает распознать начало новых трендов. Сначала быстрое скользящее среднее уходит под медленное и тренд идет вниз. Далее 10-периодное SMA возвращается вверх и тенденция переходит в восходящую, которая продолжается полгода.

А теперь правило:

Открывайте длинные позиции, когда 10-дневное простое скользящее среднее находится выше 30-дневного экспоненциального, а короткие наоборот, когда 10-дневное скользящее среднее находится ниже 30-дневного. Нет ничего проще, что поможет вам торговать всегда в правильном направлении!

Рекомендации

Вот три вещи, которые нужно помнить (для восходящей тенденции; для нисходящей – наоборот):

  1. 10-периодный SMA должен находится над 30-периодным EMA;
  2. Чем большее расстояние между линиями, тем сильнее тренд;
  3. Обе скользящие средние должны быть направлены вверх.

200-периодное скользящее среднее

Используется для разграничения территории быков и медведей. Я использую его только на графиках индексов. Если цена выше его, нужно рассматривать только покупки, если ниже, только шорты.

Резюме

Как видите, скользящее среднее дополняет наши технические познания рынков, как: фазы рынка, волны Эллиота, тренды. Также помогает определять развороты тренда. Единственное, где оно может навредить – это торговый диапазон. Но при изучении стратегии свинг трейдинга, вы увидите, что торговый диапазон не такая уж и большая помеха. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Обсудите тему скользящее среднее в комментариях. Удачных торгов!


Следующая статья по трейдингу: фигура вымпел и флаг


рассказать друзьям

Это тоже вам понравится

  • Alexey Vladimiroff

    Часто бывает так, что комбинация средних скользящих дает вроде и правильный сигнал, но он слишком запаздывает. Приведенный Вами график это иллюстрирует: долгий восходящий тренд без сильных колебаний — это конечно хорошо, но чаще бывает много таких моментов, как мы видим в самом начале фрагмента на спаде: 1) половина спада уже прошла, 2) скользящие наконец пересеклись, 3) трейдеру надо убедиться, что это не краткосрочное явление, поэтому он выжидает пару дней, 4) скользящие продолжают расходиться, трейдер думает, что убедился, 5) он встает в шорт, и 6) оказывается, что именно в этот момент тренд готовится к развороту, пребывает практически в недельном боковике, а затем 7) разворачивается. Несчастный уже в пролете, но пара скользящих продолжает показывать нисходящий тренд, хотя по сути, трейдер зашел в шорт на дне. При этом даже пробоев свечами нисходящей линии не наблюдается. Т.е. точка разворота был непрогнозируемой? Каким же еще инструментом анализа можно было воспользоваться, чтобы определить близость этого разворота вверх и удержать себя от губительного шага по открытию короткой позиции?