Как с помощью индекса волатильности VIX можно определять смену рыночного тренда в около 70% случаев?


Как с помощью индекса волатильности VIX можно определять смену рыночного тренда в около 70% случаев?

Добрый день, читатели блога о трейдинге. Индекс волатильности VIX, или индекс волатильности может использоваться вами для согласования открытия позиции с рынком. Это еще одна временная стратегия, разработанная Ларри Коннорсом, и стала известной, как Connors VIX Reversals (развороты индекс волатильности VIX Коннорса). Она используется для определения момента, когда весь рынок (S&P 500), скорее всего, развернется в обратном направлении.

Всегда помните об этом индикаторе и пользуйтесь им в дополнение к вашей постоянной временной стратегии.

Что такое индекс волатильности VIX?

Индекс волатильности  (VIX) измеряет будущую волатильность. Он обеспечивает нас отличной индикацией уровня страха и жадности на рынке.

Волатильность всегда стремится возвратиться к своим средним величинам. Это значит, что периоды с высокой волатильностью, в конечном счете, опустятся к своему среднему значению. И наоборот, периоды с низкой волатильностью, рано или поздно, поднимутся к средним значениям.

Высокие цифры обычно свидетельствуют о перепроданости рынка, и нам необходимо искать возможности для открытия длинных позиций. Низкие цифры обычно возникают при перекуплености рынка, и мы фокусируемся на коротких продажах. Мы всегда работаем против рыночной толпы!

Смотрите пример за 2-хлетней период, как вершины на VIX совпадают с впадинами на SPY:

Индекс волатильности VIX

Существует, по крайней мере, 10 различных типов разворотов VIX (так называемые сигналы CVR). Мы растворим два из них:

Индекс волатильности VIX

Использование 10-периодного скользящего среднего

Первый тип, из рассматриваемых нами CVR сигналов, предлагает применять 10-периодное простое скользящее среднее (10 SMA на графике). Когда VIX превышает скользящее среднее на 10%, на рынке (S&P 500) будет перепроданность. То есть, он достиг своего минимума и вероятно развернется вверх.

Правильность такого сигнала отмечается в около 70% случаев! Поэтому следите за ним.

То же верно и для установок на короткие продажи. Ждите, когда VIX уйдет ниже 10-периодной скользящей средней на 10%, для открытия коротких позиций.

Использование RSI индикатора

Другой вариант – это применение индикатора RSI с установленным периодом 5 свечей. На графике выше RSI находится в нижней его части.

Когда RSI поднимается выше 70, то VIX является перекупленным, а рынок перепроданным. В таких случаях нужно искать возможности для открытия длинных позиций.

Когда RSI опускается ниже 30, то VIX является перепроданным, а рынок перекупленным. Значит, нужно остановиться на продажах.

На графике зоны перепроданности и перекупленности RSI отмечены зеленым и красным цветами соответственно.

Запомните очень важную вещь: развороты VIX используются для идентификации экстремумов рынка S&P 500. Таким образом, чтобы эти сигналы имели значения, вам нужно торговать либо самим индексом S&P 500 (SPY), или найти графики акций, которые двигаются подобно ему.

Если вас заинтересовали развороты VIX, то можете почитать книгу «Short Term Trading Strategies That Work». Там найдете еще несколько неплохих стратегий.

Как только вы начнете изучать развороты индекс волатильности VIX и видеть, как часто рынок действительно разворачивается, когда несколько разных сигналов указывают в одном направлении, то поймете, насколько ценным это знание является. Вы получите большое преимущество над другими трейдерами! Блог о трейдинге благодарит за внимание. Торгуйте в ногу с рынком!


Возможно вас заинтересует: безрисковые облигации США


рассказать друзьям

Это тоже вам понравится