Как торговать низковолатильные развороты?


Как торговать низковолатильные развороты?

День добрый читатели блога о трейдинге. Что происходит, когда трейдеры игнорируют акцию? Рисуются свечи с узким диапазоном и низкой волатильностью. Такую картину на графике можно ассоциировать с городом-призраком – пустыня. Будьте начеку, так как за этим затишьем может последовать взрывное движение!  

Установка

Вы видите откат в активную зону на объемах, который заканчивается серией узкодиапазонных свечей. Это, как правило, доджи или звезды, которые сопровождаются низкими объемами торгов. Скомбинировав эти два факторы: свечи с узким диапазоном и низкие объемы торгов, – вы получаете выигрышную комбинацию в действие.

Почему нам следует обращать внимание на такие низковолатильные места? Потому что мы уже знаем, что за низкой волатильностью следует высокая. И наоборот. Это повторяется постоянно, на всех таймфреймах.

Учтите: в свечной терминологии, «звезда» должна иметь ценовой разрыв (гэп) с предыдущей свечой. При торговле низковолатильных разворотов это не обязательное условие.

Посмотрите на пример:

Низковолатильные развороты

Все, на что нужно обратить внимание, выделено. Состоялся откат в активную зону со следующей за ним серией из 6 свечей с узкими диапазонами (доджи и звезды, кроме одной). Смотрите, как упали объемы торгов. Нисходящий импульс замедлился, и акция ждет следующего толчка.

Это то место, где входят профессиональные трейдеры.

Еще один пример:

Низковолатильные развороты

Как торговать эту графическую модель

Здесь могут возникать сложности. Если мы будем входить привычным способом, когда текущая свеча закрывается выше максимума предыдущей, то из-за возможности взрывного движения (как во втором примере) цена может уйти слишком далеко от графической модели. Хотелось бы войти пораньше с маленьким стопом и риском.

Открытие позиции

Как уже говорилось, наша задача получить сделку до начала взрывного движения. Вот несколько вариантов.

Вариант 1: выставьте покупочный стоп ордер (buy stop) над самым высоким максимумом из серии узкодиапазонных свечей. В наших случаях, это третья и вторая свечи соответственно.

Вариант 2: дождитесь появления другой графической модели. В первом примере я выделил красным знакомую нам свечную модель. Помните Т-30?

Вариант3: перейдите на меньший таймфрейм, скажем часовой график, и дождитесь его пробоя. Часто такой подход дает вам ранние сигналы о возможности разворота акции в предполагаемом направлении.

Конечно, самое тяжелое в торговле этой моделью – это открытие позиции. Никогда не знаешь, сколько будет продолжаться низковолатильный разворот, как себя цена поведет после него. Если движение будет плавное, то можно входить в акцию при помощи нашей стандартной графической модели.

За что я ценю этот паттерн, так это за высокое отношение прибыли к риску. Так как волатильность низкая, соответственно небольшой риск. Но последующее движение, обычно, значительное.

Фиксация прибыли

Здесь нет ничего особенного. Просто передвигайте стоп лосс, используя любимую стратегию закрытия позиции. Хотя, если рынок предлагает вам подарок, не отказывайтесь! Например, если цена всего за пару дней значительно выросла, скажем, на 15%, зафиксируйте часть прибыли, а оставшейся позиции позвольте расти дальше.

Торговые советы

  • Низкая волатильность ведет к высокой волатильности
  • Высокая волатильность ведет к низкой
  • Свечи с узким диапазоном предупреждают о замедлении текущего импульса. Ждите разворота!
  • Всегда ищите уровни поддержки и сопротивления на графике.

Самые прибыльные сделки открываются, когда другие их не замечают. Торгуйте низковолатильные развороты, пока остальные пребывают в нерешительности. Это принесет вам щедрые плоды. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Удачных торгов!


Ссылка по теме: что влияет на цену акций?


рассказать друзьям

Это тоже вам понравится