Как торговать в ногу с рынком?

Добрый день, читатели блога о трейдинге. Если рынок движется вверх, то три из четырех акций будут также двигаться вверх. И наоборот, если рынок начинает нисходящую тенденцию, то три из четырех акций будет двигаться вниз. Поэтому вы можете пожелать включить в свой торговый план временную стратегию, которая помогла бы согласовать полученные сигналы на открытие позиции с направлением движения рынка.

Временная стратегия с использованием скользящих средних

Перед тем, как искать акции для торговли, сперва, откройте дневной график индекса S&P500. Используйте тиккер либо SPY (рекомендую, это ETF, доступен индикатор объема торгов), либо SPX. Нанесите уже знакомые (как использовать скользящее среднее) 10 SMA и 30 EMA, которые помогут вам определится с направлением торговли. Вот правило:

• Если 10 SMA над 30 EMA, рассматривайте акции лишь на длинную позицию;
• Если 10 SMA под 30 EMA, рассматривайте акции лишь на короткую позицию.

Эта простая техника поможет вам оставаться в правильном русле.

Посмотрите, как это выглядит на примере:

На графике вы видите, как легко и быстро можно определится с направлением позиции. Но запомните одну вещь:

Скользящее среднее – это трендовый индикатор. Поэтому, когда рынок входит в горизонтальный коридор, он подает много ложных сигналов.

Хорошо. Теперь мы знаем, когда нужно рассматривать длинную позицию, а когда короткую. Далее давайте узнаем, а когда, собственно, покупать и, когда продавать. Для этого будем использовать осциллятор Williams %R.

Временная стратегия с использованием Williams %R

Я не являюсь большим поклонником разных индикаторов, но процентный диапазон Вильямса показал себя полезным в распознавании краткосрочных максимумов и минимумов, а также возможных их разворотов. Он рассчитывает цену закрытия по отношению к диапазону за заданное число дней.

На большинстве торговых платформ этот индикатор имеет предустановленный период 14. Но нам нужно, чтобы он был более чувствителен. Поэтому мы будем использовать 3-дневный период. Вот правило для временной стратегии с использованием Williams %R:

• Когда 10 SMA над 30 EMA, рассматриваем длинную позицию, если Williams %R ниже уровня -80 (перепродан);
• Когда 10 SMA под 30 EMA, рассматриваем короткую позицию, если Williams %R выше уровня -20 (перекуплен).

Чем более перекуплен или перепродан рынок, тем выше возможность разворота. Ищите ситуации, когда Williams %R ниже уровня -90 для лонга и выше -10 для шорта.

С графика видно, как мы игнорируем возможности для открытия коротких позиций, когда процентный диапазон Вильямса показывает перекупленность, если 10-периодный SMA выше 30-периодного EMA. Тоже касается обратной ситуации. Старайтесь торговать в сторону действующего тренда.

С помощью индикаторов мы не предугадываем будущее поведение цен. Это пустая трата времени. Реагируйте на сигналы, которые рынок подает в данный момент.

Импульсный режим

Время от времени, рынок акций входит в, так называемый, импульсный режим. В этом случае Williams %R не подает сигналов. Когда такое происходит, всего несколько акций могут дать откаты, которые мы бы смогли торговать.

На графике SPY процентный диапазон Вильямса практически 2 месяца не выходит за уровень перепроданности (-80), не подавая сигналов на покупку. Если в это время вы попробуете поискать акции с необходимыми нам данными, то их окажется очень немного.

Если рынок пребывает в импульсном режиме, то у вас есть два выхода:

1. Не делать ничего
2. Перейти на меньший таймфрейм, скажем, 1h.

На часовом графике снова появились сигналы на покупку. Значения индикатора Вильямса ниже -80

Заключение

Используйте описанную временную стратегию, чтобы торговать акциями в соответствие с обще рыночным движением. Но она не является на 100% обязательной (с этим вы разберетесь по ходу личной практике).

Запомните следующие советы:

• Когда у вас открыта позиция, забудьте о индикаторах и всем остальном. Руководствуйтесь лишь знаниями, полученными в статье «стратегия выхода».
• Все индикаторы, включая скользящее среднее и Williams %R, являются субъективными. Цена нет. Поэтому имейте больше доверия к различным уровням и линиям тренда.

В следующей статье я изложу всю стратегию свинг трейдинга в схематичном виде. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Удачных торгов!