Как торговать в ногу с рынком?
Система свинг трейдингаДобрый день, читатели блога о трейдинге. Если рынок движется вверх, то три из четырех акций будут также двигаться вверх. И наоборот, если рынок начинает нисходящую тенденцию, то три из четырех акций будет двигаться вниз. Поэтому вы можете пожелать включить в свой торговый план временную стратегию, которая помогла бы согласовать полученные сигналы на открытие позиции с направлением движения рынка.
Оглавление
Временная стратегия с использованием скользящих средних
Перед тем, как искать акции для торговли, сперва, откройте дневной график индекса S&P500. Используйте тиккер либо SPY (рекомендую, это ETF, доступен индикатор объема торгов), либо SPX. Нанесите уже знакомые (как использовать скользящее среднее) 10 SMA и 30 EMA, которые помогут вам определится с направлением торговли. Вот правило:
- Если 10 SMA над 30 EMA, рассматривайте акции лишь на длинную позицию;
- Если 10 SMA под 30 EMA, рассматривайте акции лишь на короткую позицию.
Эта простая техника поможет вам оставаться в правильном русле.
Посмотрите, как это выглядит на примере:
На графике вы видите, как легко и быстро можно определится с направлением позиции. Но запомните одну вещь:
Скользящее среднее – это трендовый индикатор. Поэтому, когда рынок входит в горизонтальный коридор, он подает много ложных сигналов.
Хорошо. Теперь мы знаем, когда нужно рассматривать длинную позицию, а когда короткую. Далее давайте узнаем, а когда, собственно, покупать и, когда продавать. Для этого будем использовать осциллятор Williams %R.
Временная стратегия с использованием Williams %R
Я не являюсь большим поклонником разных индикаторов, но процентный диапазон Вильямса показал себя полезным в распознавании краткосрочных максимумов и минимумов, а также возможных их разворотов. Он рассчитывает цену закрытия по отношению к диапазону за заданное число дней.
На большинстве торговых платформ этот индикатор имеет предустановленный период 14. Но нам нужно, чтобы он был более чувствителен. Поэтому мы будем использовать 3-дневный период. Вот правило для временной стратегии с использованием Williams %R:
- Когда 10 SMA над 30 EMA, рассматриваем длинную позицию, если Williams %R ниже уровня -80 (перепродан);
- Когда 10 SMA под 30 EMA, рассматриваем короткую позицию, если Williams %R выше уровня -20 (перекуплен).
Чем более перекуплен или перепродан рынок, тем выше возможность разворота. Ищите ситуации, когда Williams %R ниже уровня -90 для лонга и выше -10 для шорта.
С графика видно, как мы игнорируем возможности для открытия коротких позиций, когда процентный диапазон Вильямса показывает перекупленность, если 10-периодный SMA выше 30-периодного EMA. Тоже касается обратной ситуации. Старайтесь торговать в сторону действующего тренда.
С помощью индикаторов мы не предугадываем будущее поведение цен. Это пустая трата времени. Реагируйте на сигналы, которые рынок подает в данный момент.
Импульсный режим
Время от времени, рынок акций входит в, так называемый, импульсный режим. В этом случае Williams %R не подает сигналов. Когда такое происходит, всего несколько акций могут дать откаты, которые мы бы смогли торговать.
На графике SPY процентный диапазон Вильямса практически 2 месяца не выходит за уровень перепроданности (-80), не подавая сигналов на покупку. Если в это время вы попробуете поискать акции с необходимыми нам данными, то их окажется очень немного.
Если рынок пребывает в импульсном режиме, то у вас есть два выхода:
- Не делать ничего
- Перейти на меньший таймфрейм, скажем, 1h.

На часовом графике снова появились сигналы на покупку. Значения индикатора Вильямса ниже -80
Заключение
Используйте описанную временную стратегию, чтобы торговать акциями в соответствие с обще рыночным движением. Но она не является на 100% обязательной (с этим вы разберетесь по ходу личной практике).
Запомните следующие советы:
- Когда у вас открыта позиция, забудьте о индикаторах и всем остальном. Руководствуйтесь лишь знаниями, полученными в статье «стратегия выхода».
- Все индикаторы, включая скользящее среднее и Williams %R, являются субъективными. Цена нет. Поэтому имейте больше доверия к различным уровням и линиям тренда.
В следующей статье я изложу всю стратегию свинг трейдинга в схематичном виде. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Удачных торгов!
Читайте также: риск менеджмент в трейдинге
Доброго дня не получается в Тосе найти индикатор Williams %R, подскажите альтернативную замену.