Полосы Боллинджера, как применять?


Полосы Боллинджера, как применять?

Добрый день, читатели блога о трейдинге. Полосы Боллинджера – это один из представителей трендовых индикаторов. Он напоминает конверты скользящих средних, которые ограничивают колебания цены сверху и снизу на фиксированном расстоянии. Джон Боллинджер пошел немножко дальше и усовершенствовал данную методику. Его линии (полосы) не фиксированы, а строятся на расстояние, что равно определенному числу стандартных отклонений, учитывая, таким образом, волатильность ценовой динамики. Другими словами, сейчас вы познакомитесь с одним из лучших инструментов для определения волатильности бумаги – полосы Боллинджера.

Как работают полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера наносятся непосредственно на сам график. Их основа – это простая скользящая средняя (SMA), период которой по умолчанию становит 20 свечей. Сверху и снизу от нее на расстоянии двух стандартных отклонений строятся копии 20-периодной SMA. То есть, у нас получается торговый канал. Было замечено, что цене свойственно двигаться в пределах этого канала.

Полосы Боллинджера

Теперь немножко математики. Что такое стандартное отклонение? Простыми словами, это максимальное отклонение цены (разброс) от ее средних значений в обе стороны: вверх и вниз. Например, одна акция на протяжении месяца двигалась в пределах $40 -$50, а другая $30-$60. Среднее значение для обоих будет одинаковое – $45, а вот разброс разный: ±$5 для первой и ±$15 для второй. Другими словами, волатильность второй акции намного больше.

Что вам необходимо понять в первую очередь при работе с полосами Боллинджера? Цена всегда стремится к своим средним значениям. Все колебания вокруг скользящей средней создаются спекулянтами. По статистике при отклонении цены на 2 стандартных отклонения, существует 95% вероятность возврата ее назад к средним показателям.

Что показывают нам полосы Боллинджера:

  1. Направление тренда. Поскольку мы имеем дело с трендовым индикатором, то это логично. Когда цена движется между верхней и средней полосами, то тренд восходящий, средней и нижней – нисходящий, верхней и нижней – боковой (флэт).
  2. Волатильность. Полосы Боллинджера являются одним из наиболее использованных индикаторов волатильности. Если канал сужается, например во время консолидации, то волатильность падает, расширяется, как при сильном восходящем и особенно нисходящем трендах – растет.

Полосы Боллинджера

Какие сигналы подают полосы Боллинджера

Прежде, чем приступить к разбору торговых сигналов, хочу сказать, что первоочередная задача полос Боллинджера – это идентификация тренда и волатильности. Вот, как высказался сам Джон Боллинджер:

«Я знаю, что в своем большинстве люди воспринимают полосы Боллинджера в наипростейшем виде. По их мнению, касание верхней полосы означает продажу, а касание нижней – это покупка. Такая интерпретация  очень далеко от истины».

Итак, мы имеем три варианта:

  1. Открытие позиции от крайних полос. Самый агрессивный метод. Ранее я упоминал, что при достижении ценой границ канала, существует большая вероятность ее возврата к средним значениям. Значит, покупаем, когда акция пересекает нижнюю полосу и продаем, когда верхнюю.
  2. Открытие позиции от средней полосы. Это более консервативный метод. После того, как цена пересекла нижнюю линию, ждем ее возврата и формирования свечи с уровнем закрытия выше средней линии. Это сигнал на покупку. Для продажи наоборот.
  3. Открытие позиции по динамичным уровням поддержки и сопротивления. Часто, когда акция консолидируется между полосами Боллинджера, она формирует знакомые нам фигуры технического анализа. Уровнями здесь выступает сам канал, поэтому они называются динамичными.

Полосы Боллинджера

Рекомендации

  1. Когда канал суживается (консолидация), ждите сильного тренда вверх или вниз. Помните: за периодами с низкой волатильностью следуют периоды с высокой. Причем, чем большая протяжность узкого канала, тем сильнее будет последующее движение.
  2. Сам Боллинджер рекомендовал не использовать скользящую среднюю с периодом меньше 10, поскольку это создает слишком много побочных шумов. Также нет необходимости ставить значение стандартного отклонения больше двух. Вообще, чем большие параметры вы будете устанавливать для полос Боллинджера, тем точнее будете получать сигналы. Но их соответственно будет меньше.
  3. Если цена выходит и движется вне канала, то велика вероятность продолжения текущей тенденции.
  4. Если за максимумами или минимумами за пределами канала следуют максимумы или минимумы внутри канала, то велика вероятность разворота тренда.
  5. Цена движется от верхней полосы до нижней и наоборот. Она всегда пытается возвратится к своим средним значениям.

Заключение

Полосы Боллинджера – это еще один индикатор, который дает однобокую информацию о ценовой динамике. Все индикаторы имеют данный недостаток. Некоторые трейдеры рекомендуют использовать несколько индикаторов сразу, чтобы принимать более обоснованные торговые решения. Но, как правило, кроме как усложнения трейдинга, вы ничего не получите. Главное на графике – это цена. Учитесь читать чистые графики акций. Используйте полосы Боллинджера по прямому назначению – индикации направления тенденции и волатильности, а не для поиска торговых сигналов. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!


Полезно знать: настройка индикатора MACD


рассказать друзьям

Это тоже вам понравится