Реал трейдинг при помощи тестированной торговой системы


Реал трейдинг при помощи тестированной торговой системы

День добрый, читатели блога  о трейдинге. Реал трейдинг, то есть на реальном счете, можно начинать после создания торговой системы и прохождения всех этапов ее тестирования. Основная задача такого подготовительного этапа – это минимизация рисков, генерация дохода и создание постоянства. Чтобы сохранять результативность, важно продолжать оценивать систему на протяжении реал трейдинга. Как это можно сделать?

Один из способов – это использование графика с нанесенной на него кривой, что отображает прибыли и убытки за определенный отрезок времени. В идеале кривая должна иметь восходящий тренд. Конечно, это нормально, когда на графике есть краткосрочные колебания, но все же, основная тенденция должна быть вверх.

Дополнительно, всегда сравнивайте график своей доходности на реальном рынке с результатами тестирования. Если и тестовые, и реальные показатели  изображают идеальную восходящую кривую, значит между ними сильная  корреляция (соответствие), и вы находитесь на правильном пути. Но, когда результаты тестирования показывали восходящий тренд, а результаты реального трейдинга изображают нисходящий, то где-то допущена ошибка и ее нужно искать.

Поиски ограничиваются у нас правильностью исполнения тестирования торговой системы и вашей торговлей на реальном счете, то есть человеческим фактором. В первом случае, если вы протестировали свою стратегию на исторических данных в выборке, на контрольных данных вне выборки, а также на текущих данных при помощи «paper trading» и везде получили положительные результаты, то тестирование торговой системы выполнено правильно.

Значит, ошибка кроется в вашей торговле на реальном счете. И этого стоит ожидать, поскольку, как показывает практика, человеческий фактор чаще всего выступает причиной плохих результатов на реальном рынке. Давайте рассмотрим, что мешает трейдеру зарабатывать с прибыльной торговой системой, апробированной на трех уровнях тестирования:

  1. Трейдер не придерживается торговой системы. Это одна из наиболее частых ошибок. Каждая стратегия имеет просадку, то есть череду убыточных сделок. Трейдеры, которые ждут постоянной прибыли, заключают, что система не работает и проводят на ходу небольшую оптимизацию, которая полностью уничтожает все ее ожидания. То, как вы придерживаетесь своего торгового плана, говорит о вашей дисциплинированности и эмоциональной стабильности. Если вы знаете, что в долгосрочной перспективы у вас будет хорошая прибыль, то зачем поддаваться краткосрочному страху и жадности?
  2. Отправлены не те типы ордеров. У начинающих трейдеров это достаточно частая ошибка, на себе испытал. Как по мне, то большего всего проблем возникает с GTC и Day ордерами. Бывает также, что трейдер вместо длинной позиции открыл короткую и наоборот, или добавился в позицию вместо того, чтобы закрыть ее. Как говорится: время лечит. С практикой и опытом такие техничные ошибки уйдут.
  3. Исполнение. Когда вы тестируете свою систему на исторических или текущих данных, то учитывайте, что компьютер исполняет ваши гипотетические ордера. В реальной же торговле выставленный лимитный ордер может не исполнится, если даже бумага торговалась на его уровне. Это происходит при быстрых движениях. Также не нужно забывать о проскальзывание, когда вы получаете не ту цену, которую указывали при отправке ордера. Поэтому, чтобы уберечь себя от завышенного оптимизма, необходимо понижать ожидаемую доходность вашей торговой системы, полученную при тестировании, на 5-10%.
  4. Технические проблемы. Нынешние технологии трейдинга являются большим преимуществом, поскольку позволяют вам свободно торговать из дому. Но они также могут привести к неожиданным убыткам. Например, потеря связи с интернет, поломка компьютера, закрытие биржи из-за технических проблем и прочее. Все это влияет на исполнение вашей торговой системы на реальном рынке.
  5. Рыночные условия. Экономические и политические события могут иметь непосредственное и чрезвычайное влияние на рынок. Регулярные новости по рынку, что анонсируются каждую неделю, не несут серьезных последствий и влияют на краткосрочное колебание цены. Но неожиданные новости, как например, стихийное бедствие или война, могут иметь более долгосрочные последствия. Торговые системы не учитывают таких ситуации, что проявляется в отличии результатов тестирования и реал трейдинга.

Реал трейдинг должен проводиться только после предварительного тестирования торговых систем, что значительно увеличивает ваши шансы на успех, но не гарантирует его. Возможность появления разрушительного фактора существует всегда. И чаще всего этим фактором выступает сам трейдер. Никогда не забывайте о дисциплине и риск менеджменте, когда начинаете реал трейдинг. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!


Очень познавательно: биржевые котировки акции


рассказать друзьям

Это тоже вам понравится