Стратегия множественных таймфреймов: как использовать в свинг трейдинге?


Стратегия множественных таймфреймов: как использовать в свинг трейдинге?

Здравствуйте, читатели блога о трейдинге. Просмотр разных таймфреймов может дать вам лучшее представление о том, что творится с акцией. Выбором для свинг трейдинга могут стать следующие периоды: дневной, недельный, часовой, 5-минутный.

Для начинающего трейдера анализ одной акции на разных таймфреймах может быть сложной работой, а зачастую и запутывающей. Почему? Потому что разные таймфреймы даже одной и той же бумаги выглядят по-разному! Акция может хорошо смотреться на дневке, но ужасно на 5-минутке.

Я попробую на этой странице как можно наиболее доступно рассказать о стратегии использования множественных таймфреймов. Но если вы чувствуете, что в голове появляется каламбур, то остановитесь. Оставайтесь при дневном и часовом графике. А для большего развития почитайте на досуге книгу Robert MinerHigh probability trading strategies.

Дневной таймфрейм

Это основное ваше поле деятельности, как свинг трейдера. Когда вы фильтруете и просматриваете акции, то делаете это именно на дневке. Здесь мы ищем торговые возможности.

Дневной график на вашем мониторе должен покрывать период от 5 до 7 месяцев или даже дольше. Это для того, чтобы вы могли видеть и находить уровни поддержки и сопротивления. Помните, что одна свеча отображает одну торговую сессию.

Посмотрите на пример:

Таймфрейм

Конечно, ваш график будет намного больше этого. Растяните его на весь монитор. Чем больше, тем лучше.

Теперь о содержимом на график. Акция дала откат в активную зону. Текущая свеча поглотила предыдущую, которая является перевернутым молотом. Установка отличная! Было бы неплохо узнать об уровнях поддержки и сопротивления. Здесь лучше всего открыть недельный график.

Недельный таймфрейм

Недельный график позволяет вам сделать шаг назад и посмотреть картину в целом. Дневка более фокусирована на текущей ситуации, поэтому на ней трудно увидеть, что в действительности творится с акцией.

Главная задача недельного графика – это показать вам основное направление тренда и наличие важных технических моделей. Многие инвесторы и институциональные трейдеры основывают свое решение о покупке или продаже бумаги именно на этом таймфрейме. Так что спросите себя: «Если бы я был ими, то купил бы сейчас эту акцию?».

Давайте смотреть на наш пример с этой позиции:

Таймфрейм

Здесь вам нужно увидеть период от 2 до 3 лет (каждая свеча отображает 1 неделю торгов). Нет оснований углубляться дальше для свинг трейдинга. И вам не следует слишком долго задерживаться на этом таймфрейме.

Теперь о ситуации нашей акции на недельном графике. Тренд восходящий. Последние 6 месяцев формировалась техническая модель «голова-плечи». Уровень в области $70-$71, который может стать поддержкой, если цена закрепится.

Часовой таймфрейм

На часовом графике каждую свечу дневки можно рассмотреть, как муравейник под увеличительным стеклом. Откат на дневке, который имеет последовательность из понижающихся минимумов (для покупки), на часовом таймфрейме выглядит, как нисходящий тренд.

Вам нужно искать пробой линии этого нисходящего тренда.     

Когда мы говорим, что покупаем акцию выше предыдущего максимума на дневке, то это значит, что покупаем пробой линии тренда на часовом графике.

Давайте смотреть наш пример выше на этом таймфрейме:

Таймфрейм

Часовой таймфрейм должен охватывать 15-20 торговых сессий (каждая свеча представляет один час).  Вы можете подметить, что анализируя его, проще увидеть (и возможно, предугадать) прорыв линии тренда.

В примере выше цена одним мощным движением прорвала нисходящую линию тренда. Причем, вы уже заметили, сформировалась графическая модель «двойное дно». Настало время подобрать момент для открытия позиции.

5-минутный таймфрейм

Здесь мы будем искать точку для входа. На дневке у нас присутствует хорошая установка: модель свечного поглощения. Значит, будем покупать во время формирования модели, в конце текущей торговой сессии.

Смотрим наш пример далее:

Таймфрейм

5-минутный график должен содержать 1-2 дня (свеча отвечает 5 минутам). Вас интересует исключительно текущий день. В нашем случае сформировался восходящий треугольник с уровнем около $72. Там можно и покупать.

Заменой 5-минутного таймфрейма вам может служить 15-минутный. Дело в том, что дейтрейдеры иногда делают 5-минутный график слишком резким. Используя 15-минутку, можно сделать график более гладким и плавным.

Вы даже можете решить использовать 15-минутный таймфрейм вместо 5-минутного.

Торговые советы

  • Один таймфрейм влияет на другой. Новости отображаются сначала на 5-минутке. Далее это влияние передается на часовой график, дневной и наконец, недельный.
  • Вы можете найти лучшую позицию для постановки близкого стопа на часовом таймфрейме.
  • Используйте 200-периодное скользящее среднее на всех таймфреймах – даже внутри дня. Вы будете удивлены, как реагирует акция, когда цена приближается к этой линии.

Я вам привел пример на этой странице того, что можно включить в свою стратегию. Чем больше сигналов подтверждения своей правоты вы получите, тем больше у вас шансов открыть прибыльную позицию. Но, в то же время, уменьшится количество трейдов.

Если вас заинтересовала эта тема, то почитайте книгу Robert Miner “High probability trading strategies”. Там вы найдете не только информацию о стратегии множественных таймфреймов, но и другие полезные вещи. Я взял на вооружение несколько советов с этой книги. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!


Будет интересно почитать - свеча перевернутый молот


рассказать друзьям

Это тоже вам понравится