Ответы на вопросы читателей: торговые роботы, российский рынок, трейдинг с учетом объемов


Ответы на вопросы читателей: торговые роботы, российский рынок, трейдинг с учетом объемов

Здравствуйте, друзья. Первая моя статья, посвященная исключительно вопросам, которые интересуют пытливых трейдеров и читателей блога о трейдинге. Значит, тематика их следующая:

  1. Автоматическая торговля роботами, насколько это возможно в стратегии свинг трейдинга, есть ли возможность интегрировать робот в торговый терминал;
  2. Российский рынок акций;
  3. Трейдинг с учетом объемов торгов, как объемы влияют на цену и ее движение.

В принципе, суть вопросов ясна, поехали отвечать.

Торговые роботы в свинг трейдинге

Прежде всего, хочу сказать, что эта тема уже обсуждалась на блоге, и не раз. Насчет автоматизации именно представленной здесь стратегии свинг трейдинга я писал в этой статье. Какие вообще плюсы и минусы имеют торговые роботы достаточно полно, как по мне, описано на странице «Автоматизированные торговые системы». Очень рекомендую вам прочитать.

Откровенно говоря, я всегда слежу за данной темой в разных источниках и интересуюсь ею. Недавно Герчик А.М. рассказывал в интервью, что у них 80% торгового объема падает именно на роботов. Так что вопрос очень и очень хороший. Но давайте на примере рассмотрим, как все это происходит.

Возьмем очень простую стратегию. Указываем, что мы ищем три последовательные медвежьи свечи (откат) на восходящем тренде (настраиваем скользящие средние точно как при отборе акций).

  1. Открываем позицию, когда сформируется медвежье поглощение (на закрытие свечи, либо с открытия следующего дня)
  2. Стоп лосс 1 ATR
  3. Закрытие сделки после прохождения ценой 3 ATR.

Все просто и ясно. Но, представьте себе, сколько акций попадет под эти критерии, если каждый раз фильтр пересеивает около 5,000 бумаг. Могут быть дни, когда 20, 30 или даже больше. Сколько же денег нужно, чтобы все их переторговать? И все ли они качественные?

То есть, либо нужно роботу сразу указать, какие конкретно бумаги торговать (что для фондового трейдера уже отпадает), либо постоянно делать самому анализ.

А владеете ли вы языком программирования? А хватит ли у вас денег, чтобы содержать программиста (или даже нескольких)? А настолько ли вы уже искусный трейдер, что можете писать и корректировать торговые стратегии?

Кто-то может сказать: а я куплю себе торгового робота и заморачиваться не буду. Дело в том, что робот получает прибыль, пока не меняются рыночные условия, что происходит достаточно часто. А далее его нужно корректировать и т.д. Так что хочешь не хочешь, а вникать в это дело надо.

Если кратко, то вот несколько пунктов, которые вам следует учитывать при переходе на автоматизированный трейдинг:

  1. Самое главное: прежде чем создавать робота, трейдер должен сам уметь (своими золотыми ручками) зарабатывать на бирже, чтобы знать и понимать что к чему
  2. Будьте готовы содержать команду специалистов. Сюда могут входить программисты, статисты, риск менеджеры и прочие
  3. Покупка и обеспечение хорошего оборудования: мощные компьютеры с бесперебойным питанием и интернетом, современные платформы и еще «кто знает что». Вы конкурируете с большими организациями, которые занимаются этим профессионально, так что все должно быть на высоте.

Российский рынок акций

В общем, вопрос здесь стоял так: «Хоть немного можете рассказать о российском рынке акций?». Друзья, скажу честно и откровенно: я никогда не торговал на Московской бирже. Следовательно, я не имею здесь никакого опыта, чтобы им можно было бы поделиться.

Но меня интересовал всегда один факт: почему люди хотят спекулировать (заметьте, не инвестировать) на менее развитых рынках, если сегодня в эру интернета, можно это делать на более развитых рынках, где присутствует высокая ликвидность, достаточная волатильность и большой выбор инструментов?

Я знаю, что в России торгует много успешных трейдеров. А также знаю, что многие из них торгуют только фьючерс на индекс РТС (это уже фьючерсные трейдеры, а не фондовые). Рынок акций здесь с каждым годом набирает все большие обороты, но ему еще очень далеко до Америки.

В общем, рекомендую вам прочесть вот эту статью, где четко и подробно, без воды описаны все плюсы и минусы Московской биржи, а также ее сравнительный анализ с американскими биржами NYSE и NASDAQ.

Трейдинг с учетом объемов торгов

Сейчас очень модно применять в своем лексиконе разные западные слова без перевода. Вот и в трейдинге есть одна очень популярная фраза «Price action». Всем интересно, что это такое, как его применять в торговле, какие результаты дает и т.д.

А на самом деле price action – это и есть изучение ценовой динамике на основании объемов на чистом графике (имеется в виду, без индикаторов). Сколько раз я на этом блоге повторял: «Цена – это главное», «Объемы торгов – второй по объективности фактор в трейдинге». Так что, о биржевых объемах на блоге написано достаточно. Вот примеры: «Еще один способ определения силы тренда», «Индикатор объемов и объем торгов».

Вообще, данная тема очень практическая и нужная. Если у меня по ней будет что-то интересное и свежее, то я обязательно с вами поделюсь.

На этом мы закончим. Если вы хотите задать какие-то свои вопросы, тогда пожалуйста – будем отвечать. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!


Полезная информация: цель выпуска акций

рассказать друзьям

Оцените статью

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(11 голосов, в среднем: 4.8 из 5)

Это тоже вам понравится

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Notify of
avatar
wpDiscuz