Как разрабатываются торговые системы?


Как разрабатываются торговые системы?

Добрый день, читатели блога о трейдинге. Торговые системы являются своего рода бизнес планами для трейдинга. Работать без них на финансовых рынках – это, как пустить корабль в океан с опущенными парусами. У вас перед глазами должна лежать схема, в которой по пунктам расписаны все необходимые критерии для трейдинга. Если разобраться, то торговые системы – это ваш путь к менее эмоциональному и более прибыльному трейдингу.

Системный или дискреционный трейдинг

Почему-то некоторые начинающие трейдеры считают, что дискреционный трейдинг –  это торговля по настроению, по звездам, или еще по чем-то, но только не по торговой системе. Да, окончательное решение всегда остается за человеком, поскольку в него или в нее всегда есть выбор: торговать все подряд или остановиться только на лучших вариантах. Например, когда торговая система находит дискреционному трейдеру 10 акций, которые отвечают его критериям, то он не будет торговать все 10, а выберет несколько лучших по наличию тренда, силе движения цены, исполнению по отношению к остальному рынку. Но, запомните, торговая система с четкими правилами присутствует всегда.

Системные трейдеры, с другой стороны, следуют своим торговым системам с механической точностью. Поскольку они основываются на абсолютных правилах, то этот тип трейдинга хорошо подходит для частичной или полной автоматизации. Например, стратегию можно в виде скрипта прописать в торговой платформе и после ее запуска, компьютер начнет торговать без вашего участия, включая идентификацию сделки, отправку ордера, управление и закрытие позиции.

Всегда помните, что любой вид трейдинга требует адекватной торговой стратегии. О том, как их разрабатывать мы и поговорим далее.

Правила создания торговых стратегий

Торговая система – это комплекс правил на листе бумаге (не в голове или в компьютере), которые определяют, как и где вы будете торговать, и включает следующие компоненты:

Рынок

Сегодня трейдер не ограничен исключительно акциями. У вас есть широкий выбор торговых инструментов, включая облигации, товары, валюту, биржевые фонды, фьючерсы, опционы и e-mini (мини фьючерсные контракты). Однако, для того, чтобы ваш трейдинг имел шансы на успех, вам нужно остановиться на инструментах, которые имеют хорошую ликвидность и волатильность. Темы торговых инструментов, ликвидности и волатильности мы рассматривали в соответствующих статьях.

Важно отметить, что стратегия, которая хорошо работает для акций, не обязательно должна подойти для, скажем, фьючерсов. Под разные рынки у вас должны быть разработаны разные торговые системы. Многие успешные трейдеры работают следующим образом: сначала фокусируются на торговле какого-то одного инструмента, а потом, с постепенным ростом необходимых навыков, добавляют другие.

Таймфрейм

Таймфрейм – это интервал графика, на котором происходит принятие вашего торгового решения. Во многом он ассоциируется со стилем трейдинга. Другими словами, чем дольше вы планируете держать позицию, тем больше должен быть интервал ваших графиков. Например, свинг трейдер большинство своего времени проводит за анализом дневки, а скальпер основывает свои торговые решения, анализируя минутку.

Запомните следующее: ценовая активность (ликвидность и волатильность) остается одинаковой на разных таймфреймах для одного и того же торгового инструмента; но один и тот же торговый инструмент может по-разному выглядеть на различных таймфреймах, например, чудесно на дневке, но ужасно на 5-минутке. Поэтому, укажите в своей стратегии, какой интервал графика вы анализируете чаще всего, и на котором основываете свои торговые решения.

Индикаторы

Торговые системы должны включать любой индикатор, что применяется на вашем графике. Технические индикаторы – это математические формулы, основанные на прошлой или текущей цене бумаги, а также на ее объемах торгов. Применяются различные их типы, например, для определения тренда, импульса, волатильности или объемов, но, ни один не должен использоваться вами, как генератор сигналов на покупку или продажу. Задача индикатора – индикация бумаг, которые отвечают торговым критериям и приближаются к точке вашего входа в рынок.

Дополнительно, каждый индикатор имеет свои настройки, которые вы также должны внести в стратегию. Например, если вами используется скользящая средняя, то нужно указать ее период: 10, 50, 200 и т.д.

Размер позиции

Торговые системы, которые не учитывают этот критерий, обречены на провал. Это один из наиболее важных пунктов, поскольку отвечает за размер вашего риска.

Размер позиции – это долларовая стоимость вашей сделки, или количество бумаг, что вы позволяете себе торговать в одной сделке. Определяется она в процентах от торгового капитала, например, 0.5%, 1%, 2%, 5% и т.д., и никогда не нарушается и не изменяется произвольно.

Вообще, для начинающего трейдера нормально стартовать свой трейдинг с минимального размера позиции, скажем: 1 лот для акций или 1 контракт для фьючерсов. Со временем и наработкой опыта планку можно подымать, принимая каждый раз все бо́льшие риски.

Вход в рынок

Трейдеры по своей натуре либо консервативны, либо агрессивны, и это отображается на их правилах входа в рынок. Консервативные трейдеры могут ждать много подтверждений своей правоты, прежде чем открыть позицию, в то время, как агрессивные иногда руководствуются минимальными рыночными сигналами. Независимо к кому типу относитесь вы, но правила входа в рынок должны соответствовать вашему восприятию рисков, поскольку это как раз тот момент, когда вы рискуете частью своего торгового капитала.

Всегда учитывайте следующее: чем больше вам нужно подтверждений, тем меньшая будет ваша торговая активность, и тем большее количество торговых возможностей вы упустите; обратное касается агрессивных входов.

Торговые системы описывают правила входа в рынок двумя компонентами: торговыми фильтрами и точками входа. Торговые фильтры – это комплекс условий, которые должны быть созданы рынком, чтобы сделка исполнилась. Рассматривайте их, как «подушку безопасности» для точки входа. В виде торговых фильтров мы используем разные ценовые движения или индикаторы, которые создают нам условия для безопасного открытия позиции.

Точка входа – это тот единственный критерий, на котором мы основываем наше решение – отправить исполнительный ордер. Давайте я покажу вам пример на основе своей стратегии свинг трейдинга:

  1. Торговые фильтры для длинной позиции (создание основания):
  • Таймфрейм дневной
  • 10- и 30-периодная скользящие средние указывают восходящий тренд, цена находится между ними
  • Наличие не мене 2-х нисходящих дней подряд
  • Торговля ведется возле уровня поддержки
  • Рынок S&P 500 указывает на покупку
  1. Точка входа (в основании):
  • Вход в рынок маркет ордером в конце торговой сессии, которая закрывается выше максимума предыдущего дня
  • Если формируется важная свечная модель, то входить в рынок в конце торговой сессии, когда есть уверенность в окончательном ее формировании.

Учтите, при создании точки входа важно указывать типы ордеров, которыми вы собираетесь открывать позиции. Поэтому, перейдите по выделенной ссылке и почтите об этом подробнее.

Выход с рынка

По моему мнению, это второй по важности пункт после размера позиции, который должны описывать торговые системы. Например, при торговле акциями вы не получите убыток до тех пор, пока не закроете свою позицию. А как и на каком уровне вы будете это делать нужно решить.

При создании правил для выхода из рынка помните, что каждая сделка имеет два пути развития: прибыльный и убыточный. Другими словами, вам нужно учитывать как вариант возможного убытка и его ограничение, так и вариант возможной прибыли и уровень ее фиксации. Вот критерии, которые вам понадобятся:

  1. Стратегия управления позицией в случае ее прибыльности
  2. Уровень стоп лосс
  3. Уровень трейлинг-стоп
  4. Время. Например, закрывать позицию в конце торговой сессии или что-то подобное.

Давайте посмотрим на предложенные мною правила выхода из рынка:

  1. Уровень начального стоп лосс
  • На 1-2 цента ниже минимума разворотной модели
  • За уровень поддержки
  • Не менее 1 ATR
  1. Управление прибыльной позицией
  • Стоп лосс переносится после окончания торговой сессии под минимум предыдущего дня. Позиция закрывается рынком.

Торговые системы являются абсолютными условиями для успешного трейдинга на финансовых рынках, как бизнес планы для предприятий. Мы рассмотрели основные правила и критерии, по которым создаются стратегии. Но еще важно научится тестировать торговые системы для определения их эффективности, о чем и поговорим в следующем посте. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!


Советую прочитать: котировки фондового рынка США


рассказать друзьям

Это тоже вам понравится