Трендовые индикаторы: максимум пользы, минимум забот


Трендовые индикаторы: максимум пользы, минимум забот

День добрый, читатели блога о трейдинге. Трендовые индикаторы отображают ценовую динамику на графике с некоторым опозданием. По этой причине их еще называют запаздывающими. Наиболее известные их представители это: скользящая средняя, полосы Боллинджера и MACD. Одними трейдерами они используются для поиска трендовых акций, другими для генерации торговых сигналов на покупку или продажу, то есть непосредственно для осуществления трейдинга. На этой странице мы рассмотрим 2 трендовые индикаторы, которые помогут вам контролировать риски и отбирать сильные трендовые акции, без какого-либо активного участия с вашей стороны.

Трендовые индикаторы: ATR

Риски при торговле акциями непосредственно связаны с волатильностью, то есть диапазоном ценовых колебаний. Чем она выше, тем больше вы можете потерять в своей сделке. Например, одна бумага в среднем за день двигается на $2, а другая на $1. При всех прочих равных условиях, вы можете заработать или потерять в первом случае в два раза больше, чем во втором. Данную концепцию мы рассматривали подробно в статье «Размер позиции – укрощение волатильности».

Что такое индикатор ATR? Перевод с английского звучит как средний истинный диапазон. Истинный диапазон – это разница между максимумом и минимумом свечи. Если мы усредним его значение за период в несколько свечей, то получим средний истинный диапазон или ATR. Теперь ясно, что индикатор ATR измеряет размах ценовых колебаний, что и является волатильностью.

Трендовые индикаторы

Например, акция сегодня двигалась на $2 (истинный диапазон = 2), вчера $1.9, позавчера $1.8. Чтобы, узнать среднюю волатильность за период в три свечи, нужно:

$2 + $1.9 + $1.8 = $1.9

Открыв позицию по данной бумаге, вы можете ожидать заработать на следующий день $1.9 на каждую акцию, если сделка прибыльная, или потерять $1.9, если убыточная. Имея $10,000 на своем брокерском счете, вы рискуете всего около 2% на каждые 100 акций (100 акций * $1.9 * 100% / $10,000 = 1.9%). Это нормально.

Как использовать индикатор ATR? Если ваш принцип: разумный подход к трейдингу, то лучший способ избежать неоправданных рисков – это контроль волатильности. Определитесь: каким количеством денег вы готовы рисковать в каждой сделке. Например, 1%, 2% или 5% от торгового баланса (для большей информации читайте «Основы риск менеджмента для свинг трейдера»). Если у вас на счету $5,000 и ваш риск составляет 2%, то не имеет смысла торговать бумаги, свечи которых имеют диапазон более $1. Я говорю свечи, поскольку не знаю, на каком таймфрейме вы осуществляете трейдинг: дневном, внутридневном или недельном. Это не имеет никакого значения.

Итак, теперь, когда вы знаете, скольким готовы рисковать в каждой сделке, можете добавить еще один фильтр при отборе акций, например, используя бесплатный сервис Finviz. Выставьте максимальное значение среднего истинного диапазона соответствующего вашим рискам. Теперь у вас будут отбираться только те акции, что соответствуют как размеру вашего торгового капитала, так и рискам.     

Трендовые индикаторы: ADX

Тренд – друг трейдера. Для поиска торговых возможностей в первую очередь на графиках мы ищем тенденцию. Только после этого идентифицируются фигуры технического анализа, которые можно торговать. При помощи индикатора ADX, встроенного в ваш фильтр акций, вы сможете сразу отбирать  трендовые бумаги.

Как работает индикатор ADX? Индекс среднего направления движения (ADX) учитывает и соотносит направленность свечей за определенный период. Чем больше бычьих свечей будет на восходящем тренде, а медвежьих на нисходящем, тем выше будут показатели индикатора. В фазе бокового движения (флэта), где цена колеблется то вверх, то вниз, значения ADX будут минимальными.

Что важно понять: индикатор ADX не указывает на направление тенденции, а только на ее наличие и силу. Другими словами, когда его показатели растут, то на графике вы можете увидеть как восходящий тренд, так и нисходящий.

Как использовать индикатор ADX? Существуют определенные закономерности в значениях индикатора ADX. Более детально о них читайте в статье «Как в свинг трейдинге можно применить индикатор ADX». Нас интересуют показатели от 25 и выше. Они указывают на наличие тренда. Чем выше значение, тем сильнее тенденция.

Трендовые индикаторы

В своем фильтре для отбора акций задайте параметр ADX ≥ 25 и забудьте о бумагах, что движутся без тренда. Более подробно об этом «Быстрый фильтр акций под нашу стратегию свинг трейдинга».

Заключение

Трендовые индикаторы, что описаны на этой странице, призваны облегчить вашу торговлю. При правильном внесении их в свой фильтр, у вас моментально будут отсеиваться акции, которые слишком волатильные (рискованные) для вашего капитала, либо двигающиеся без тренда. Не пытайтесь по ним торговать, то есть искать торговые сигналы. Лучшее применение, которое могут иметь трендовые индикаторы – это индикация направления и силы тренда. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!


А это вы знаете: как установить стоп лосс правильно?


рассказать друзьям

Это тоже вам понравится