Уровень сопротивления: советы по приминению с японскими свечами


Уровень сопротивления: советы по приминению с японскими свечами

День добрый, читатели блога о трейдинге. Уровень сопротивления в большинстве случаев ассоциируется с короткими продажами. Если его искать на графике, то он всегда будет находиться выше текущей цены. Другими словами, цена движется вверх до тех пор, пока не упрется в барьер продавцов. Вообще, это достаточно интересная тема, которую, я надеюсь, вы оцените в моем исполнении, особенно, если рассматривать уровень сопротивления, как торговый элемент, в комбинации с японскими свечами.

Особенности уровня сопротивления

Я вам настоятельно рекомендую сравнить данную тему с предыдущей, где рассматривался уровень поддержки. В чем причина? Разве уровни поддержки и сопротивления не работают идентично? Нет. Цена ведет себя по-разному возле них.

Я очень люблю торговать откаты от уровней, применяя свечной анализ (смотрите свинг трейдинг: стратегия). И бычий тренд чаще всего дает мне такие возможности. Другими словами, когда акция пробивает уровень сопротивления, а затем возвращается к нему, чтобы подтвердить его как поддержку, я ищу разворотную точку (свечную модель) для открытия длинной позиции.

Совсем другая ситуация обстоит с медвежьим трендом. На графике может сформироваться четкий и сильный уровень поддержки, который акция часто не подтверждает (не возвращается к нему или не дает откат) как сопротивление после пробоя. Это значит только одно – свинг трейдеру тяжело искать и торговать откаты на медвежьем тренде.

Я не могу выражаться в конкретных цифрах, поскольку не владею ими, но по своим наблюдениям, могу приблизительно сказать, что:

  1. Откат при восходящей тенденции к уровню поддержки можно ожидать в 2 случаях из 3 (может даже больше)
  2. При нисходящей тенденции все наоборот: где-то 2 акции из 3 пробьют уровень и повалятся вниз без отката к сопротивлению.

Иногда кажется, что ценовые движения подлежат законам физики. Например, если вы поднимаете диван на 10 этаж, то велика вероятность того, что он откатится немножко вниз из-за вашего упадка сил. Но если вы выбрасываете старый, ненужный диван из окна 10 этажа (наверное, комичное зрелище), то какая вероятность, что он откатится к вам назад?

Итак, давайте подведем некоторые промежуточные заключения:

  • Для свинг трейдера, который торгует откаты, уровень сопротивления ассоциируется с продажей без покрытия;
  • Волатильность акции при нисходящем движении превосходит такую при восходящем. Это приводит к: во-первых, более быстрому и четкому пробою уровней, и во-вторых, уменьшению количества откатов.

Как торговать уровень сопротивления

Получается, что у нас может быть две техники. Или вы торгуете пробой, или откат. Конечно, первый способ вам может показаться более оправданным, поскольку откаты после пробоя уровня возникают на медвежьем рынке сравнительно реже. Но хочу вас предупредить, что риски при такой торговле также выше. Но об этом чуть позже.

Итак, что мы ищем на графике, когда торгуем откат. Все тоже, что и при торговле от уровня поддержки (ссылка на статью выше) только наоборот:

  1. Идентифицируем уровень поддержки. Как правило, находится какая-то графическая модель технического анализа, которая возникает на вершине и предупреждает о возможном развороте тренда
  2. Ждем пробоя уровня и возврата (отката) назад к нему. Это называется подтверждение области сопротивления (уровень поддержки становится сопротивлением)
  3. Ищем разворотную свечную модель для открытия короткой позиции.

Какие японские свечи или их комбинации могут служить нам сигналами разворота? Во-первых, они должны быть медвежьими, во-вторых, сильными и надежными. Эту информацию вы найдете в следующих статьях:

Со своего опыта скажу, что чаще всего на разворотах вы будете наблюдать либо модель медвежьего поглощения, либо завесу из темных облаков. Это и логично, поскольку тело более волатильной медвежьей свечи превышает в размерах тело бычьей.

Уровень сопротивления - медвежье поглощение

Посмотрите примеры откатов к уровню сопротивления на нисходящем тренде на этих графиках (увеличьте рисунок для более детального просмотра):

Уровень сопротивления - откаты

Теперь давайте рассмотрим, что нам искать на графике при торговле откатов:

  1. Первый пункт идентичный предыдущему – идентифицируем уровень поддержки
  2. Открываем короткую позицию в день пробоя уровня ближе к закрытию торговой сессии, когда уверены, что акция закроется ниже него
  3. Третьего пункта просто нет.

Теперь посмотрите на графике пример того , как акции чаще всего ведут себя при пробоях на нисходящем тренде:

Уровень сопротивления - пробой

Риск и вознаграждение

Мы рассмотрим отношение риска к вознаграждению с двух позиций:

  1. Какие риски на медвежьем рынке при продажах без покрытия?
  2. Какие риски при торговле пробоев, сравнивая с торговлей откатов?

Чем больше риск, тем выше возможная прибыль. Это вы знаете. Поскольку нисходящий тренд является более волатильным, чем восходящий, то риски соответственно на нем выше. Но и возможностей заработать также больше.

Множество известных трейдеров сделали свое состояние именно на медвежьем рынке, например, во времена кризисов 1987, 2000 и 2008 годов. Я как-то слушал интервью Герчика А.М., где он на вопрос: «Какой период за последние несколько лет был для вас самым удачным?», ответил: «Конечно, 2008 год».

Если вы придерживаетесь адекватной стратегии риск менеджмента, то рынок любой волатильности не должен вас пугать.

Теперь насчет торговли пробоев и откатов. Волатильность в первом случае больше, чем во втором. Когда торгуешь пробой, то уровень стоп лосс практически всегда будет выше, чем при откатах. Это приводит к уменьшению размера позиции и соответственно возможной прибыли (почему так происходит, читайте «Размер позиции – укрощение волатильности»).

Уровень сопротивления имеет некоторые отличия в трейдинге от уровня поддержки. Если его применять грамотно, как элемент торговой стратегии, с адекватным риск менеджментом, то поверьте, он сослужит вам хорошую службу. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!


Полезная информация: трендовые индикаторы фондового рынка


рассказать друзьям

Это тоже вам понравится