Волновая теория Эллиота – базовые знания


Волновая теория Эллиота – базовые знания

День добрый, читатель блога о трейдинге. Волновая теория Эллиота является продолжением предыдущей статьи о фазах рынка, только, как бы, под увеличительной лупой. Она всегда имела своих последователей — трейдеров-оракулов, которые могут предсказывать движение цен на годы вперед, а также противников, рассматривающие ее, как гадание на кофейной гуще. Как бы ни было, предупрежу сразу — не ищите в этом посте какой-то магической торговой формулы или пресловутого Священного Грааля. Прочтя эту страницу, вы должны понять, что рынок, как и человек, в своем непрерывном движении имеет белую и черную  полосы, которые характеризует волновая теория Эллиота, и которые мы будем использовать для получения прибыли.

Волновая теория Эллиота — немножко истории

Волновую теорию разработал Ральф Эллиот, о которой мир узнал из монографии «Принципы волн» в 1938 году. Сам автор на ней сравнительно ничего не заработал (насколько я знаю, он умер в нищете). А кто сделал на ней колоссальных масштабов бизнес, так это рок-музыкант и просто хороший человек Р. Пречтер. Основываясь на волновой теории Эллиота, Пречтер предсказал в конце 70-ых XX века биржевой бум 1982-го и крах 1987-го. Но далее с прогнозами как-то не срослось. Поэтому я рассматриваю волны Эллиота только, как концепцию движения различных рынков, но никак с целью прогнозирования. Теперь давайте все же рассмотрим основные положения волновой теории Эллоита.

Определение волн Эллиота

Волны Эллиота – это торговая модель, которая показывает, как движутся рынки. Каждый тренд, независимо восходящий или нисходящий, имеет фазы стремительного движения и коррекции (откатов), что и есть основой волновой теории (что такое откаты  и как их торговать).

Для свинг трейдера (что такое свинг трейдинг) наиболее благоприятной является фаза стремительного движения. Волновая теория Эллиота хорошо укладывается в одну из торговых стратегий: торговля первого отката (смотрите стратегию свинг трейдинга). Вы в этом убедитесь сами.

Сначала, рассмотрите и изучите рисунок ниже…

Волновая теория Эллиота

Волны Эллиота и фазы рынка

Вторая фаза рынка состоит из пяти волн. На графике они промаркированы от 1 до 5. Это детализированный взгляд на восходящий тренд.

Фаза коррекции обозначается на рисунке, как волны A, B, C. Это коррекция восходящего тренда. Мы не будем много внимание уделять этой фазе, но важно знать цельную модель.

Первая волна

Определяет переломный момент в тенденции и знаменует начало нового восходящего тренда. Когда вы на графике увидите формирование первой волны, ожидайте первого отката.

Вторая волна

Это и есть наш откат! Теперь вы ищете точку входа (больше информации: стратегия входа свинг трейдера), используя свечной анализ. Это и есть, в общих чертах, наша стратегия первого отката. Мы входим на рынок в самом начале восходящего тренда. Но о торговой стратегии поговорим несколько позже. На это еще будет целый раздел.

Третья волна

Это самая сильная и продолжительная волна в цикле Эллиота. Вот поэтому мы стараемся войти в рынок до того, как она развернется на полный ход, и желаем прокатится до самого конца.

Волны Эллиота проявляются на всех, без исключения, таймфреймах. Когда мы находим бумагу на первом откате, хочется, чтобы временные рамки были побольше. Просто следуем тренду. Стараемся выйти вблизи верхушки. Почему? Потому что, как раз здесь делается большая часть денег за меньший период времени.

Четвертая волна

Является огромным разочарованием для тех, кто вошел в рынок слишком поздно. Когда темп движения акции замедляется – это является сигналом окончания лучшей части восходящего тренда или второй фазы рынка.

Пятая волна

После коррекции четвертой волной, рынок делает последний толчок. Это движение, как правило, сравнительно с третьей волной, вялое и непродолжительное. Эта последняя фаза не говорит о силе покупателей, а скорее о неготовности продавцов (это видно по снижению объемов торгов на фоне растущей цены – так называемое расхождение направлений векторов цен и объемов или дивергенция). Это также значит скорое начало продолжительной коррекции.

Волны A, B, C

Являются частями нисходящего тренда. Вы наверное заметили, что волна А выглядит, как будто коррекцией пятой волны восходящей тенденции. Но это не так. Если дождаться волны В, то мы увидим, что её вершина ниже предыдущей. Она является откатом для новой нисходящей тенденции, а волна С – это третья нисходящая волна, которая проваливается ниже предыдущих минимумов. Эти этапы можно использовать для открытия короткой позиции.

Волновая теория Эллиота

SPY (март 2009—июль 2010) недельный график. Прослеживается волновой цикл Эллиота, после окончания которого, начинается новый


Волновая теория Эллиота

SPY (2009 — 2012) месячный график. Казалось, что в мае 2012 пятая волна окончилась, но это был лишь внутренний небольшой откат. Обратите внимание, как с каждой волной снижаются объемы.

Это основные принципы, на которых строится волновая теория Эллиота. В книгах по техническому анализу можно найти больше информации, но некоторые моменты могут показаться сложными. Также, не всегда легко точно определить, какая сейчас волна Эллиота заправляет рынком. Главное понимать, что тренды существуют и на них действительно зарабатывают деньги.

Надеюсь, что на блоге о трейдинге вы нашли интересующую вас информацию! Спасибо за внимание. Обсудите тему волновая теория Эллиота в комментариях. Удачной торговли!


А это вы знаете: история развития фондового рынка США


рассказать друзьям

Это тоже вам понравится

  • Мне кажется, что нельзя применить эту теорию ко всем трендам. Например, если в тренде будет большее количество откатов? Или он пойдет безоткатно. Взять тот же самый SPY дневной график. С середины октября 2014 года цена стала расти до начала декабря безоткатно, и потом сразу встала в боковик, где находится до сих пор.

  • Вам не кажется! Как было сказано в первом и предпоследнем абзацах статьи, теорию Эллиота стоит знать, ради понимания того, что рынок движется волнообразно (не хаотично), давая возможность торговать отдельные волны (что и делает свинг трейдер). Попытки искать здесь какие-то торговые сигналы, лично для меня, это как гадать на кофейной гуще.