Индикатор Normalized volume oscillator для определения объемов рынка

Цена любого актива представляет собой соотношение величины предложения (продавцы) и спроса (покупатели). Но увидеть эти цифры напрямую (в виде миллиардов долларов) не получится. Однако о спросе и предложении можно судить по расчетным данным. Для этого используют специальные алгоритмы объемов, и один из них – это Normalized volume oscillator. Он позволяет определить силу сложившейся тенденции (восходящего или нисходящего тренда), а также наметить точки, в которых она с высокой вероятностью развернется.

Сигналы Normalized volume oscillator

Что такое индикатор Normalized volume oscillator и где его скачать

NVO – это технический индикатор, позволяющий увидеть тиковые объемы на рынке. Это сокращение означает Normalized volume oscillator. Рассмотрим подробнее его функционал и применение.

Описание инструмента

Точно измерить рыночные объемы не может ни один индикатор. Но их можно рассчитать косвенно по средним значениям и получить так называемые тиковые объемы. Именно это и делает алгоритм NVO. Результаты расчетов он отражает на графике – это может быть кривая линия или столбцы (зависит от версии индикатора).

Благодаря этому трейдер может быстро понять:

  • направление тренда;
  • объемы (по косвенным данным) на продажу и покупку;
  • в каких точках тренд может развернуться.

Установка NVO

В базовом наборе индикаторов МТ4 нет NVO. Поэтому его нужно скачать и добавить в папку «Indicators». Чтобы найти ее, зайдите в программу, перейдите на верхнюю панель («Файл»), далее кликните по строчке «Открыть каталог». Там находится «MQL4», в которой лежит нужная нам папка «Indicators».

Дальнейшая последовательность действий:

  1. Вставить все файлы в эту папку.
  2. Перезагрузить программу.
  3. Добавить инструмент на график через панель навигатора.

Также его можно нанести на график через меню «Вставка» (зайти в «Индикаторы», далее в «Пользовательские» и найти «NVO»).

В результате под графиком появится новый индикатор в виде цветных столбцов.

Совет. Базовые настройки алгоритма менять не следует. Но иногда трейдеры корректируют их. Для этого нужно нажать правой кнопкой по любой части индикатора и перейти в раздел «Свойства». В открывшемся окне можно поменять окраску столбцов, а также «Volume Period». Это количество свечей, которые учитываются в расчетах NVO. По умолчанию стоит период 10.

Версии Normalized volume oscillator и их сигналы

Normalized volume oscillator - описание работы

Как уже говорилось, разработано 2 версии индикатора NVO:

  1. В виде кривой линии.
  2. В виде цветных столбцов (как показано выше).

Линия движется в разные направления. Если она идет вниз, это говорит об увеличении объема продаж SELL, а если вверх – покупок BUY. Но эта версия не слишком удобна, потому что кривая не так четко показывает силу тренда.

Для определения тренда рекомендует дополнительно установить в терминал индикатор Power Fuse. Он сочетает в себе функции Макди и Bollinger Bands и показывает, в какую сторону двигается цена и где она может развернуться.

В то же время столбцы хорошо отражают этот показатель – чем они больше, тем сильнее текущая тенденция. Поэтому именно вторая версия индикатора используется чаще всего в реальной торговле. Сигналы зависят от цвета и размера столбцов:

  1. Синие – объемы средние.
  2. Зеленые – объемы стали немного больше средних значений (увеличение до 38,2%).
  3. Светло-зеленые – объемы превысили средние значения (увеличение в диапазоне 38,2-61,8%).
  4. Желтые – существенное увеличение объемов (в диапазоне 61,8-100%).
  5. Красные или оранжевые – объемы увеличились критически (более 100%).

Правило входа очень простое: чем сильнее увеличение объема, тем сильнее сигнал о развороте тренда. Например, если столбцы синего цвета, это говорит о флэте на рынке. Изменения цены незначительные, она движется то вверх, то вниз. Поэтому четкой тенденции нет, входить в рынок не нужно – могут быть ложные сигналы.

Зеленые – вероятность разворота повышается, хотя и не слишком. Открывать сделки можно на желтых или красных (появляются реже всего) столбцах. Именно они свидетельствуют о резком изменении объемов, что часто ведет к смене тренда.

Таким образом, при открытии сделок нужно учитывать 2 закономерности:

  1. Если объемы растут – увеличивается вероятность разворота тренда.
  2. Если объемы падают – увеличивается вероятность флэта.

В идеале нужно ловить только оранжевые (красные) столбцы. В этот момент интерес игроков на рынке существенно увеличивается, что говорит о росте объема сделок (на покупку или на продажу). В результате возникает дисбаланс между спросом и предложением, что и заставляет двигаться цену:

  • вверх (если спрос превысил предложение);
  • вниз (если предложение превысило спрос).

При появлении таких моментов и нужно открывать новые сделки, либо «наращивать» старые позиции.

Normalized volume oscillator - индикатор объемов

С какими индикаторами можно комбинировать NVO

Сам по себе NVO, как и любой другой алгоритм, рассчитывающий объемы, показывает только усредненную картину рынка. Он не показывает, где именно (на какой свече) можно входить. Поэтому лучше всего использовать и другие алгоритмы:

  1. Стохастик – дает сигнал на продажу при достижении зоны перекупленности (выше 80) и на покупку при достижении зоны перепроданности (ниже 20).
  2. MACD – дает сигнал на покупку при пересечении столбцами нулевой линии по направлению вверх и на продажу при пересечении по направлению вниз.
  3. Фракталы Вильямса – нужно наблюдать за верхним и нижним фракталом. Как только они начнут увеличиваться и достигнут пика, появляется сильный сигнал о развороте тренда.
  4. Важные уровни цены (поддержка либо сопротивления) – торговля ведется на пробой этих линий. Если цена подходит, например, к сопротивлению, и объемы увеличиваются, скорее всего, этот уровень будет преодолен – можно входить на покупку BUY. Если же объемы падают, уровень не будет пробит – возможен разворот или флэт, и лучше не открывать сделку.

Также Normalized VO можно применять совместно с индикаторами каналов форекс – Bollinger Bands, Keltner и другими. Пример одной из таких стратегий будет приведен далее в статье.

Стратегия торговли по NVO и MA

Допускается использовать и другие индикаторы – классические и пользовательские (их нужно добавить в терминал отдельно, как и NVO). Один из простых алгоритмов – это скользящая средняя MA с периодом 14, которую можно найти в любом терминале МТ4. Она хорошо показывает точки для входа.

Сигнал на продажу будет такой:

  1. Свечи пересекают MA и движутся вниз, начинают образовываться под линией.
  2. В этот же момент объемы резко увеличиваются (окраска столбцов желтая или оранжевая).

Если условия совпали, то после закрытия свечи, на которой произошло пересечение мувинга, открываем новую Sell-сделку.

Сигнал на покупку противоположный:

  1. Свечи пересекают MA и движутся вверх, формируются над линией.
  2. В этот же момент объемы снова резко увеличиваются (лучше, если столбцы будут оранжевыми – это самый сильный сигнал).

При совпадении условий открываем сделку на покупку сразу после того, как закроется сигнальная свеча.

Стоп-лосс можно установить в 5-10 пунктах от ближайшего минимума (если вход на покупку) или максимуму (если на продажу). Закрыть сделку можно несколькими способами:

  1. По тейк-профит, установленному в 20-30 пунктах от точки входа (при этом учитывайте, что тейк должен быть в 2-3 раза больше, чем стоп-лосс).
  2. Вручную, когда объемы начнут уменьшаться, а MA даст противоположный сигнал – т.е. свечи снова пересекут линию, но уже в другом направлении.
  3. По трейлинг-стоп – он сам движется вслед за ценой и закрывает сделку в тех случаях, когда график разворачивается в «неправильную» сторону.

Для усовершенствования стратегии можно также добавить осциллятор, например, MACD с таким же периодом 14. Он позволяет отсеять ложные сигналы, благодаря чему вход в рынок будет более точным:

  • сигнал на покупку – столбцы увеличиваются, идут вверх;
  • сигнал на продажу – столбцы уменьшаются, идут вниз.

Совет. По MACD можно определить и точку выхода. Как только он даст противоположный сигнал – сделку нужно закрыть вручную. Например, при входе BUY нужно подождать, пока столбцы достигнут максимума над нулевой линией, а затем начнут уменьшаться. В момент падения и стоит зафиксировать полученную прибыль.

Индикатор Normalized volume oscillator

Торговля по NVO и Bollinger Bands

Данная методика подойдет для торговли в условиях, когда полосы Боллинджера образуют широкий канал, от границ которого цена периодически отбивается. В узком канале торговле не ведется, так как этот признак флэта.

Для торговли добавьте на график индикатор Bollinger Bands (напомним, что он имеется в стандартном наборе терминала) и  NVO. Настройки оставьте по умолчанию. Торговля ведется внутри дня, то есть, по NA не выше M30.

Сделку на покупку можно открывать, если индикатор NVO показывает резкий рост объемов – на гистограмме появляется красный или ярко-оранжевый бар. В этот момент обращаем внимание на то, как ведет себя цена относительно уровней Боллинджера:

  • Если на росте объемов цена пробивает нижнюю линию канала свечой с большим длинным телом, то открываем сделку на продажу, так как начинается нисходящий тренд.
  • Если при увеличении объемов график пробивает верхнюю линию канала Боллинджера, при этом пробитие происходит на длинной мощной свече с крупным телом, то открываем сделку на покупку. Развивается восходящий тренд.

Однако объемы могут возрасти и при отбое цены от линии. Обычно это происходит, когда отбой уже совершен и цена уверенно двинулась к противоположной границе Боллинджера. Если такое произошло, то открываем сделку в сторону отбоя. Тейк ставим на границе BB, к которой двинулась цена.

Второй вариант торговли (на отбой от уровней BB) более рискованный. Если упустить время и открыть сделку в тот момент, когда цена уже прошла большую часть пути к противоположной границе, то прибыль будет минимальной. При движении цены в узком канале она может даже не покрыть спред. Поэтому учитывайте такие моменты и не торгуйте, если расстояние между верхней и нижней линией Боллинджера слишком маленькое.

Normalize volume для определения объемов

Как увеличить прибыль

Чтобы вероятность правильных сделок была еще выше, опытные трейдеры придерживаются таких правил:

  1. Торговля ведется только на трендовом рынке – если наблюдается даже кратковременный флэт, нужно подождать или переключиться на другой актив.
  2. Лучшее время для торговли – когда рынок наиболее волатильный (это европейская и американская сессия).
  3. Таймфрейм можно использовать любой: рекомендуется не ниже M15.
  4. Незадолго до публикации важных новостей торговлю не ведут – рынок начинает вести себя непредсказуемо.

Таким образом, алгоритм NVO можно применять как для сделок, открытых на несколько торговых суток, так и для скальпинга. В этом случае каждый день открывают несколько сделок и забирают даже небольшую прибыль (например, 7-10 пунктов). Алгоритм достаточно эффективный. Но применять его нужно хотя бы с еще одним индикатором – тогда сигналы будут точнее.

Рекомендуем протестировать еще один инструмент для определения тренда по объемам рынка – индикатор Pipfinite Volume Critical. Он тоже имеет вид гистограммы и внешне очень поход на стандартный индикатор Volume.

Смотрите также видео по теме публикации – Применение индикатора Normalized Volume Oscillator

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *