Скользящие средние – стратегии торговли по сигналам пересечений

В трейдинге очень мало понятий, которые знакомы каждому трейдеру, от новичка до главы хэдж-фонда, и применяемых всеми инструментов. Скользящая средняя – один из таких инструментов. Она будет в терминале трейдера банка, и в терминале трейдера-новичка. Есть большое количество типов скользящих средних, но все эти типы рассчитываются и выводятся на экран по одному базовому принципу. Этот принцип позволяет узнать усредненную цену актива за какой-либо промежуток времени.

Скользящие средние – стратегия «Sten»

Торговая система Форекс базируется на очень известных индикаторах, но привлекает нетипичным применением этих индикаторов, и трактовкой сигналов инструментов. Данная торговая система является трендовой, и большую часть прибыли берет из мощных трендовых движений цены. Но также, и в периоды движения цены в широком ценовом канале стратегия тоже может приносить небольшую прибыль.

Торговля по скользящим средним

За год тестов, торговая система принесла 1900 пунктов (для 4-хзначных котировок), то есть, в среднем по 150 пунктов в месяц, даже чуть больше. Максимальная просадка – 120 пунктов. И это лишь на одной валютной паре. Тест проходил на часовом таймфрейме, на валютной паре EUR/USD.

Используемые инструменты:

  1. SMA за 78 последних свечей.
  2. SMA за 36 последних свечей
  3. Стохастик с настройками 8, 3, 3.
  4. Инструмент Envelopes. Параметры: период 32, отклонение 42%. Важно. Нужно наносить данный индикатор поверх индикатора Стохастик. Когда будете добавлять инструмент на график, в поле «Применить к» выберите данные предыдущего индикатора. При этом, добавлять нужно сначала Стохастик, а затем Envelopes.

Как открывать сделки на покупку по стратегии:

  1. Актив торгуется выше скользящей средней за 78 свечей.
  2. Мувинг за 32 свечи расположился выше мувинга с периодом 78.
  3. Стохастик пробил свою нижнюю границу в 20, а также снизу вверх пробил канал индикатора Envelopes.
  4. Сделка заключается на открытии следующей свечи
  5. Стоп располагается на расстоянии в 30 пунктов.
  6. Тейк-профит нужно выставить на дистанции в 60 пунктов.
  7. После прохождения ценой 30 пунктов, нужно перевести сделку в безубыток.
  8. Если поступил новый сигнал, а сделка еще не закрыта, новая сделка все равно открывается.

Когда и как открывать сделки на продажу:

  1. Цена должна быть ниже средней с периодом 78.
  2. Быстрая скользящая средняя за 32 свечи должна быть ниже медленной с периодом 78.
  3. Стохастик выходит из зоны перекупленности 80, и пробивает верхнюю границу канала
  4. Сделка должна открываться на следующей свече после того, как будет получен сигнал.
  5. Ордер защиты капитала типа стоп-лосс выставляем на дистанции в 30 пунктов.
  6. Тейк-профит располагаем на расстоянии в 60 пунктов.
  7. После прохождения ценой в прибыль 30 пунктов, ордер переставляется в точку безубыточности.
  8. Если при открытой сделке появился новый сигнал, то его берем в работу и заключаем еще одну сделку.

Торговые стратегии на основе скользящих средних

Давайте рассмотрим еще несколько примеров торговых стратегий на основе знаменитого инструмента.

Торговля по скользящим средним – стратегия «МАлыш»

Данная торговая система является очень простой в освоении, в ней нет трудных в понимании правил для входа в позицию, и она потребует совсем немного времени на торговлю. Торговая система создавалась как трендовая ТС, но в ходе тестов выяснилось, что особых отличий между доходом и текущей фазой рынка нет.

За год теста по одной валютной паре, при риске на одну сделку в 3%, торговая система дала результат в 140% к депозиту, с просадкой меньше 20%. Это отличный результат для такой простой торговой стратегии.

Форекс стратегия на скользящих средних

  • Старший ТФ – D1.
  • Младший ТФ – H1.
  • Торгуемый актив – любые валютные пары, в состав которых входит доллар.

Индикаторы:

  • Простая скользящая средняя за 3 свечи, построенная по минимумам свечи.

Как заключать сделки на покупку по торговой системе:

  1. На дневных графиках ищем бычью свечу, которая находится выше мувинга.
  2. На часовом графике дальше ищем такую же белую свечу, закрытую выше мувинга, важно время – 8 часов по времени терминала брокера Альпари. То есть, на старте Европейской торговой сессии.
  3. Защитный ордер выставляем на дистанции в 23 пункта. Когда цена пройдет 20 пунктов в плюс, сделку переводим в безубыток. Ордер фиксации прибыли ставим на 80 пунктов.
  4. Когда закроется текущая дневная свечка, закрываем сделку вручную.

Как продавать по ТС «Малыш»:

  • На «дневке» свеча закрылась ниже скользящей средней
  • На часовом интервале ищем такую же черную свечу, закрытую ниже скользящей средней. Важно время – свечу нужно искать в 8:00 по времени терминала Альпари
  • Ордер для страховки капитала располагаем на дистанции в 23 пункта от точки входа.
  • Если цена пройдет 20 пунктов в прибыль, мы переставляем стоп в БУ.
  • Тейк-профит располагаем на дистанции в 80 пунктов.
  • Если свеча не дошла ни до стопа, ни до тейка к закрытию торгового дня, закрываем сделку руками.

Торговая система «Фима»

«Фима» образует точку на вход в рынок в моменты яркого тренда, а также во время завершения коррекции к трендовому движению. Второй тип входа в позицию намного выгоднее первого. Единственной опасностью для торговой системы может выступить боковое движение рынка. Но система имеет фильтр для защиты от флета.

Результаты тестирования ТС за год: при риске на в сделку в 3% торговая система принесла 101% прибыли. Просадка была не выше 10%. Торгуемый актив – GBP/AUD. Таймфрейм  – Н1.

Скользящие средние - стратегия Фима

Используемые инструменты:

  • Скользящая средняя за  48 свечей — SMA 48.
  • SMA за 14 свечей.
  • Сетка Фибоначчи.

Как покупать по ТС «Фима»:

  • Младший мувинг находится выше старшего мувинга (48)
  • Старший мувинг направлен вверх
  • Торговый день закрылся выше быстрой скользящей средней (14)
  • От минимума до максимума торгового дня тянем сетку Фибо. На уровне 61,8 выставляем отложенную сделку типа Buy Limit.
  • Если на следующий день цена обновила максимум, то перетягиваем сетку на него. Ордер передвигаем, но уже на уровень 50.
  • Стоп-лосс должен быть не меньше 50 пунктов.
  • Тейк-профит выставляем на 200 пунктов.
  • Когда цена прошла больше 50 пунктов в прибыль, переставляем стоп в безубыток.
  • Если к закрытию второго дня сделки не произошло, то ордер удаляем. Ждем новую точку входа.

Как продавать по системе «Фима»:

  • SMA 14 лежит ниже SMA 48.
  • SMA 48 смотрит вниз.
  • Дневная свеча закрыта ниже быстрого мувинга.
  • От максимума дня до минимальной точки тянем сетку Фибо. На уровне 61,8 выставляем отложенный ордер на покупку.
  • Если на следующий день цена обновила минимальную точку, то мы тянем сетку на новый минимум, а лимитку выставляем на уровне 50.
  • Защитный ордер должен быть не меньше 50 пунктов.
  • Тейк фиксированный, 200 пунктов.
  • Если цена прошла дистанцию, равную стопу, то сделка должна быть выставлена в безубыток.
  • Если за два дня ордер не был открыт, удалите его.

Скользящие средние - стратегия Фима

Торговая стратегия на скользящих средних «4»

Данная торговая методика является легкой в освоении и вполне доходной. Ваш торговый капитал будет эффективнее расти во времена трендовых движений рынка, несмотря на то, что стратегия подходит для любой фазы рынка. Просто в периоды флета на рынке будет немного больше убыточных сделок. Но это вполне нормально для любых торговых методик.

За год торговая система принесла 1850 пунктов по четырехзначным котировкам. Максимальная просадка при этом не превышала 145 пунктов. Основным торговым активом является кросс-пара GBP/JPY, а вот таймфрейм самый что ни на есть классический, часовик (Н1)

Используемые инструменты:

  • Индикатор Fractals.
  • SMA, построенная за последние 5 свечей, .

Как покупать по системе «4»:

  • На графике появился нижний фрактал.
  • Третья свеча после свечи с фракталом закрылась выше скользящей средней, но при этом имеет бычью направленность.
  • Защитный ордер не меньше 250 пунктов по пятизнаку, и при этом он должен стоять за нижним фракталом
  • Как только сделка пройдет 250 пунктов по пятизнаку, то ордер надо переставить в безубыток.
  • Тейк нужно определить по формуле 1:2. То есть, тейк длиннее стопа в два раза.

Нужен контроль сделок: если свеча закрылась ниже мувинга, то нужно закрывать сделки вручную. При появлении нового сигнала нужно открывать новую сделку, не закрывая старую.

Стратегия форекс по средним скользящим

Как продавать по этой торговой методике:

  • Появился верхний фрактал
  • Третий бар по счету после бара с фракталом должен быть медвежьим, и находиться ниже мувинга
  • Защитный ордер должен выставляться за верхним фракталом, и быть не меньше 25 пунктов по размеру.
  • Если цена прошла расстояние, равное стопу, сделку пора перевести в точку безубыточности.
  • Тейк определяем по формуле: фиксировать прибыль нужно в двойном размере от величины убытка при стопе.
  • Если свеча на часовике закрылась выше мувинга, то сделку пора закрыть вручную.

Допускается открытие новых сделок при наличии одной открытой позиции.

Рекомендуем ознакомиться со стратегией Билла Вильямса, основанной на индикаторе Аллигатор.

Стратегия по средним скользящим «900»: стабильность на протяжении десяти лет

Данная торговая система с одной стороны, не предлагает ничего нового или уникального. Но есть интересный момент: автор стратегии успешно торгует по ней более десяти лет. И это подкупает. Ведь не каждая торговая система продержится в рынке столько лет, и это в какой-то степени мерило успеха торговой методики, время успешной работы. Потому что часто бывает так: трейдер разрабатывает систему, тратит на разработку силы и время, а после того как поторгует на ней несколько лет, торговая стратегия перестает работать. Множество торговых систем тогда, когда меняется рынок, перестают работать. Данная ТС является приятным исключением.

Также из плюсов ТС можно назвать маленькие затраты времени для трейдера. Время для многих дороже денег, и тут его тратить придется совсем чуть-чуть. Ведь сделки проводятся на дневных графиках. Отсюда исходит еще одно преимущество ТС: низкий уровень стресса. Многие опытные трейдеры твердят то, что новичкам нужно вначале торговать на старших графиках, и затем только, с большой осторожностью пробовать себя в дейтрейдинге, или скальпинге.

Система была протестирована за три последних года и показала стабильные результаты. Она ежегодно приносила минимальный результат в 900 пунктов, что равняется ежемесячной прибыли в 75 пунктов. Да, это не так много, как в вышеописанных системах. Но зато система работает очень стабильно. А если вы хотите больше прибыли – просто расширьте список торгуемых активов. Но все же, основной валютной парой для трейдинга является USD/CAD.

Используемые инструменты:

  • Скользящая средняя за 10 свечей (ЕМА).

Торговая стратегия на скользящих средних

Как открывать сделки на покупку по ТС «900»:

  • Цена выше мувинга.
  • После бычьей свечи, притом свеча не должна пройти через мувинг, и не должна быть меньше 10 пунктов ждем черную свечу. Она должна быть закрыта выше, чем скользящая средняя, и быть больше двадцати пунктов.
  • После открытия следующей дневной свечи заключаем сделку на покупку.
  • Если следующий день открыт с гэпом, сделку открывать не нужно
  • Защитный ордер выставляем на 70 пунктов.
  • После того, как цена пройдет 50 пунктов, сделку пора перевести в безубыток
  • Ордер фиксации прибыли нужно выставить в размере 250 пунктов

Как открывать сделки на продажу:

  • Цена должна быть ниже мувинга.
  • После закрытия медвежьей свечи оцениваем медвежью свечу – она не должна быть больше 10 пунктов и не должна пересечь мувинг – ждем бычью свечу, эта бычья свеча должна закрыться ниже мувинга.
  • Когда откроется следующий день, заключаем сделку на продажу.
  • В случае, если день открылся с гэпом, сделку не нужно открывать.
  • Защитный ордер размещаем на дистанции в 70 пунктов.
  • После того, как цена пройдет 50 пунктов, сделку пора перевести в безубыток
  • Тейк-профит нужно установить на дистанции в 250 пунктов.

Рекомендуем также ознакомиться с другими стабильными торговыми системами форекс.

Простая торговая система «АКА»

Торговая система «АКА» работает по классическому принципу трейдинга по тренду. Сначала на старшем графике нам нужно выявить тренд. Затем ожидаем коррекцию к тренду, и на часовике ловим точку входа в сторону тренда. Ничего сложного в системе нет, и она прекрасно подойдет новичкам.

Правила торговли

Результаты тестов. За год, с риском на сделку в 3%, торговая система принесла 115% чистой прибыли, с максимальной просадкой в 9 процентов. Основным торгуемым активом является валютная связка AUD/CAD. В работе используются два таймфрейма – дневной и часовой.

Индикатор используется всего один – простая скользящая средняя с периодом в 48.

Торговая система на основе скользящих средних

Как заключать сделки на покупку по системе «АКА»:

  • Цена на дневном интервале выше мувинга.
  • Ждем медвежью свечку, у которой нижняя тень будет выше верхней.
  • Минимальная точка свечки должна быть выше мувинга.
  • Если все условия соблюдаются – открываем часовик.
  • По минимальной точке дневной свечи выставляем отложенный ордер типа Buy Limit.
  • Защитный ордер типа стоп-лосс выставляем в 30 пунктах от точки входа.
  • После того, как цена пройдет больше 50 пунктов, сделку нужно будет перевести в безубыток.
  • Прибыль фиксировать нужно на отметке в 100 достигнутых пунктов.

Как открывать сделки на продажу:

  • Цена на дневном ТФ должна находиться ниже, чем находится мувинг.
  • На дневном ТФ появилась свеча, у которой верхняя тень больше нижней тени.
  • Максимальная точка свечи не должна пересечь мувинг.
  • Пасьянс сложился, и все условия совпадают? Открываем часовик.
  • На максимуме дневной сигнальной свечи выставляем отложенный ордер на продажу типа Sell Limit.
  • Защитный ордер типа стоп-лосс нам нужно установить на расстоянии в 30 пунктов от точки входа.
  • Если цена прошла больше 50 пунктов в нашу сторону, страхуем себя от лишних потерь тем, что переводим стоп-лосс в точку безубыточности.
  • Тейк-профит нужно выставить на дистанции в сотню пунктов (по четырехзнаку).

Общие рекомендации

Выше мы рассказали вам о нескольких интересных и простых торговых системах, основанных на знаменитом индикаторе Moving Average, скользящая средняя, или в народе – Машка. Помните о том, что не стоит сразу же запускать торговлю по той или иной методике на реальном счету. Стоит сначала провести внимательный тест торговой системы в тестере, или на демо-счету. А еще лучше – проверить сразу несколько приглянувшихся систем, и выбрать для себя лучшую.

Также, обязательно помните о том, что главным фактором успеха в трейдинге на долгой дистанции является жесткое соблюдение правил управления рисками и правил управления капиталом. Стоит прочитать несколько интервью лучших трейдеров мира, которые наторговали миллиарды долларов, чтобы понять, что именно контроль рисков является главным умением трейдера, которое и приносит прибыль на длинных дистанциях. Помните о том, что не нужно рисковать в одной сделке на один стоп суммой свыше 3 процентов от всего вашего торгового депозита.

Не забывайте и об управлении капиталом. Не стоит в одной сделке выставлять лот суммой выше 0,01 лота на каждые 100 долларов депозита. Бывает так, что у вас нет возможности вложить сотню долларов, как тогда быть? Тогда стоит открыть центовый депозит, и если у вас всего 10 долларов, то это будет 1000 центов. В данном случае, рабочим лотом должен быть лот в 0,10 лота.

Рекомендуем также ознакомиться с лучшими стратегиями форекс для H1.

Смотрите дополнительно видео по теме материала – Торговые стратегии форекс на основе скользящих средних или Moving Average

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *