Торговая стратегия Билла Вильямса: описание, план и сигналы

Среди профессиональных трейдеров известно довольно много успешных стратегий на Форексе и других финансовых рынках. Одна из таких была разработана таким финансовым аналитиком, как Билл Вильямс.

Стратегия Билла Вильямса – Profitunity

Такая система торговли будет интересна трейдеру, не имеющему в арсенале никаких прибыльных алгоритмов. В связи с тем, что финансовый рынок крайне нестабилен, зарабатывать деньги трейдингом регулярно весьма сложно. Зачастую, начинающие игроки на рынке приходят и теряют свои депозиты.

Основные правила

Система билла вильямса и зона флэта

И первый инструмент, который мы будем применять – это Индикатор Аллигатор. Важное значение имеет так называемый «спящий» Аллигатор (это ситуация, когда линии индикатора перекрещены). На этом этапе идет приготовление к открытию ордера. В данной ситуации хорошо подходит отложенное открытие позиций. При этом ордер на покупку открывается при помощи приказа, расположенного выше так называемой «пасти Аллигатора». Для открытия краткосрочного ордера используется отложенный приказ, размещенный ниже указанной «пасти Аллигатора».

Для того, чтобы найти наиболее выгодные варианты торговли, нужно пробовать разные способы. Исходя из многолетнего опыта, внезапные скачки цены активов могут начаться даже на очень спокойных рынках. Таким образом, в любых условиях нужно уметь правильно среагировать при резких переменах или ценовых разворотах.

Успешными сделки в стратегии Профитунéти (Profitunity) получаются при следующих показателях:

  • Индикатор, называемый Аллигатором, пребывает в фазе «сна» и затишья.
  • Показания индикатора ОА приближены к нулевому уровню.
  • Показания индикатора АС также приближены к нулевому уровню.

Сигналы индикатора Фрактал

После обнаружения Аллигатора в фазе затишья и покоя, нужно найти такой инструмент, как индикатор Фрактал и дождаться от него необходимого сигнала. Значение имеет то положение, когда средняя свеча Фрактала, находится над Зубами Аллигатора или под ними.

Линия окрашена в красный цвет. Возможно возникновение и других сигналов. Но во внимание сигнал принимается только в том случае, когда движение стоимости актива выходит за рамки модели Фрактала. Применяется исключительно последний во времени сигнал.

Стратегии билла вильямса

Интенсивный рост показателей

После обнаружения начального Фрактала в текущей системе координат, когда рынок прошел данную фазу, при появлении нового Фрактала, его можно применять таким же способом.

Вообще, с данного времени работа может идти в более интенсивном режиме. В данном случае рынок находится в том же движении, что и наши позиции.

После того, как рынок проходит первый Фрактал, возможно две вероятности – прибыль от текущих сделок либо есть, либо нет. Вторая ситуация требует реакции в виде установки стоп-приказов.

Главная идея стратегии Профитунéти (Profitunity) состоит в том, чтобы торговля шла максимально интенсивно, по всем получаемым сигналам.

Рекомендуем также протестировать другую популярную ТС – стратегию трех экранов Элдера.

Защитные механизмы для открытых ордеров

Стратегия предусматривает и систему правильного закрытия ордеров. Первое завершение сделки можно  провести, когда цена находится над или под красной линией.

Предположим, что «пасть» Аллигатора не открыта, рынок притормозил у самой красной кривой. Стало быть, самое время попытаться разместить стоп и открыть противоположную сделку сразу же, как только появится следующий фрактал вне красной кривой.

При удачном входе в рынок и прибыльной первой сделке, лучше и дальше поэтапно увеличивать свои позиции и стараться находить все новые возможности и далее получать доходы.

Система торговли билла вильямса

Прибыль от сделок: торговый план по стратегии Билла Вильямса

К этому времени уже стоит определиться с тем, какую систему фиксации своих позиций лучше применять. В качестве примеров рассмотрим четыре способа действий:

  • Закрытие ордера над или под красной кривой. По времени такой вариант – наиболее оптимальный. Но если рынок будет продолжать движение в текущем направлении, слишком рано закрепленная цена может лишить вас части прибыли. Отсюда – второй способ.
  • Последовательность пяти баров одного цвета. В данном случае за экстремумом пятого бара и ставится стоп. Но в ходе роста максимальных ценовых показателей активов (как на бычьем, так и на медвежьем рынках) стопы рекомендуется передвигать. Это позволит получить максимально возможный в текущей ситуации доход.
  • В тех случаях, когда цена сильно «стреляет» в текущем направлении, человек, ведомый азартом, желает получить максимум дохода. Лучше здесь, все же, обратить внимание на зеленую линию. Хоть это и снизит доходность торговли, но обеспечит при этом более надежную торговлю.
  • Значительно реже применяется метод противоположных сигналов. Пользоваться им лучше, когда ордер закрывается при первой же возможности. Делается это, чтобы сохранить доходность от сделок. Конечно, прибыль в этом случае будет меньше вероятного максимума. Но сделкам при этом обеспечивается защита.

Система торговли билла вильямса

Система Билла Вильямса и торговля в зонах

Стратегия торговли, разработанная Биллом Вильямсом, предусматривает своеобразное зонирование участков торговли. Зоны эти возникают при использовании дополнительных инструментов, указанных выше (Индикаторы ОА и ОС).

Рекомендуем также почитать об индикаторе Pipfinite Volume Critical, который показывает вертикальные объемы рынка и позволяет фильтровать сигналы ТС.

В тех случаях, когда гистограммы устремляются вверх, в системе координат это отмечается зеленым цветом баров. Можно говорить о зеленой зоне. Ситуации, когда гистограммы устремлены в низ и имеют красный цвет, говорят о так называемой «красной зоне».

Существуют также и серые зоны. Они возникают, когда цвета наблюдаемых гистограмм различны. Т.е., например, АС – зеленого цвета, а ОА – красного цвета.

Обязательно следует установить следующие настройки:

  • Если показания указанных двух индикаторов Форекс становятся выше, чем предыдущие их показания, то бары принимают зеленый окрас.
  • В случае, если показания указанных инструментов стали ниже, чем предыдущие показания, то бары становятся красными.
  • Если рассматриваемые показания противоположны, то их цвет становится серым.

Рассматривая смысл этих настроек, укажем, что они значительно упрощают ориентирование в системе координат во время торговли. Различный цвет более заметен глазу. Поэтому значительно экономится затрачиваемое на аналитику время.

Цвет баров определяет настроение и направление на рынке Зеленый цвет баров говорит о росте влияния покупателей. Красный цвет свидетельствует о возросшей силе продавцов.

Серый цвет говорит о равных возможностях и продавцов, и покупателей. При этим ни одна из сторон не имеет достаточно силы, чтобы превалировать на рынке.

Возможности зонирования торговли:

  • Можно начать торговлю более интенсивно.
  • Открытие сделок приносит значительно больше дохода.
  • Сила сигналов при этом значительно увеличивается.

Зона торговли зеленого цвета

Торговая стратегия билла вильямса и сигналы Аллигатора

Эффективность стратегии в первую очередь обеспечивается более высокой интенсивностью торговли, чаще получаются соответствующие сигналы и открываются сделки.

Поступление сигнала при использовании рассматриваемой методики возможно, например, в то время, когда новая свеча выкрашена в зеленый цвет, также как и предшествующая. При этом свеча закрывается выше предыдущего бара. Такая ситуация на рынке – отличное условие для добавления длинных позиций. Прибыль здесь обуславливается как движением рынка, его силой, так и текущей ценой актива.

Открываются сделки только после образования пятого бара подряд. При этом устанавливается и стоп-приказ меньше минимума 5-ой свечи на 1 пункт. При появлении новых ценовых экстремумов, СЛ передвигается для создания соответствующих условий.

Стратегия билла вильямса - практика сигналов

Зона торговли красного цвета

Правила торговли в красной зоне идентичны зеленой, но применяются они с точностью до наоборот.

Например, бар красного цвета, который окончательно формируется ниже, чем предшествующий, является хорошим условием для заключения новой короткой сделки. Получение дохода обеспечивается и с помощью ускоряющейся цены, и с помощью сила рынка.

Cистема билла вильямса - торговля на forex

Свечи обоих указанных индикаторов должны быть окрашены в красный цвет. А цена – обновлять наименьшие цифры.

Короткие позиции открываются до тех пор, пока в системе координат не возникнет 5-ый подряд бар красного цвета. Для обеспечения безопасности торговли устанавливаются стопы по аналогичным правилам зеленой зоны. Только стоп-приказы в красной зоне располагаются на 1 пункт выше самого большого значения самой крайней свечи в данной пятерке баров.

При снижении максимумов, стоп-приказы также смещаются по тем же правилам.

Зона торговли серого цвета

Серый цвет бара свидетельствует об отсутствии сигналов для торговли. То есть рынок безразличен на какое-то время в движении любого из направлений. Как бычих, так и медвежьих.

В таких условиях не рекомендуется заключать сделки, открывать ордера. При появлении 5-й по счету свечи красного или зеленого цвета, стоп-приказ нужно размещать по всем правилам, в независимости от того, какого цвета окажется следующий бар.

Что по стратегии Билла Вильямса представляет собой Линия баланса

При торговле по системе, разработанной Биллом Вильямсом, очень важно анализировать движение рынка также с участием линии баланса. Данная методика внутри системы получила название «Пятое измерение рыночной ситуации». Сигнал должен быть получен до возникновения нового фрактала Форекса.

Кривая баланса – это та линия цены, которая должна была бы быть, если бы не поступали свежие сведения, влияющие на текущее движение рынка. Исходя из величины разницы между текущими движениями рынка и линией баланса, можно судить о силе влияния полученной информации на рынок. Анализируется дистанция между действующей ценой актива и балансом.

Проводя аналогию между балансом и горной вершиной для простоты восприятия работы методики, можно отметить, что при поступлении новых рыночных сведений, отклонение от баланса проще проходит вниз, чем вверх.

Баланс помогает определить, куда движется или может двигаться рынок. На скриншоте ниже видно, как рынок сначала идет вниз на 212 пунктов, а после – возвращается к балансовой линии.

Cтратегия билла вильямса

Главная идея отслеживания рынка по данной методике – это вход в позицию в тот миг, когда он движется от балансовой линии.

Балансовая линия покупок

В данном случае открывается покупка. Цена находится над балансовой линией.

Для открытия сделки нужны следующие условия:

  • Чтение графика производится справа налево;
  • С самого начала нужно провести поиски базового бара, а значит – определить бар с самым маленьким максимальным значением;
  • Базовый бар – есть стартовая точка;
  • Дальше ищем новый высокий экстремум для открытия сделки

Условия для открытия длинной позиции, когда цена расположена под линией баланса:

  • Чтение графика происходит справа налево.
  • Максимальные величины принимаются во внимание лишь тогда, когда ожидаются (ищутся) сигналы для открытия длинной позиции.
  • Стартовой точкой будет являться базовый бар – то есть, бар с минимальным значением хая.

Торговая система билла вильямса

Линия баланса продажи

Рассмотрим сперва условия открытия короткой сделки в ситуации, когда цена – выше балансовой линии:

  • Чтение системы координат происходит справа налево.
  • Минимальные значения учитываются только при поиске условий для продажи
  • Сперва определяется базовый бар, являющейся отправной точкой для открытия короткой сделки. При этом это бар, имеющий самое высокое значение минимума.

Теперь поговорим об открытии короткой позиции в условиях, когда цена находится под линией баланса:

  • Чтение системы координат происходит справа налево.
  • Минимальные значения учитываются только при поиске условий для открытия короткой сделки.
  • Определяется отправная точка – базовый бар. Он представляет собой свечу с наименьшим значением минимума. Далее для открытия сделки определяется новое минимальное значение.

Торговые системы билла вильямса

Ведение торговли в различных зонах при помощи сигналов линии баланса.

После того, как усвоены основные изложенные положения – самое время заняться созданием условий для более эффективной торговли.

Для этого применяются дополнительные фильтры, которые немного усложнят работу, но значительно повысит доходность.

И первым таким фильтром является такой инструмент, как Аллигатор. Это индикатор, который будет подавать соответствующий сигнал только в тех случаях, когда сигнал и его дальнейшее направление  оказываются «за пастью» Аллигатора.

Следующий, второй фильтр является одной из рассмотренных в статье зон, в границах которой и оказывается цена. Красная зона означает расположение цены над линией баланса. Мы в этом случае ищем вход в длинную сделку. При этом находим базовый или отправной бар, а также два других бара, у которых самая высокая максимальная величина.

Возникают и случаи, когда рынок расположен в зеленой зоне над линией баланса. Мы в этот момент подыскиваем сигналы для заключения короткой сделки. Тогда нужно искать 4 наиболее низких минимума.

Для успешного поиска сигналов к покупке в красной или продаже в зеленой зонах, необходимо все требования к сигналам увеличить вдвое.

Рекомендуем также ознакомиться с правилами фрактального анализа финансовых рынков. Это позволит лучше понимать сигналы вышеописанной торговой системы.

Смотрите дополнительно видео по теме статьи – Торговая стратегия или система Билла Вильямса

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *